PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с MSTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ASGI returned 24.75% vs -70.33% for MSTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.

ASGI

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.32%
С начала года
4.64%
6 месяцев
3.29%
1 год
24.75%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—

MSTY

1 день
-9.12%
1 месяц
-37.97%
С начала года
-34.39%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-70.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и MSTY

2026 (YTD)20252024
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		4.64%44.20%12.31%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-34.39%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between ASGI and MSTY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

ASGI vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGIMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-1.13

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-2.17

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.76

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.95

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

-1.42

+6.66

ASGI vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и MSTY

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-74.21%

+50.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-74.21%

+59.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.58%

-74.21%

+64.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-27.06%

+21.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

49.58%

-44.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и MSTY

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 6.95%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

20.77%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

50.35%

-33.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

62.64%

-43.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

72.01%

-55.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

72.01%

-54.50%

Сравнение комиссий ASGI и MSTY

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и MSTY

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что меньше доходности MSTY в 314.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.82%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		314.78%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and MSTY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (20.77%) compared to ASGI (6.95%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs MSTY's -74.21%.

ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор