PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASGI с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASGI с MSTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ASGI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASGI и MSTY

2026 (YTD)20252024
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%13.30%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-13.58%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -13.58%.

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

MSTY

1 день
2.45%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-54.23%
1 год
-48.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий ASGI и MSTY

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

ASGI vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGIMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.77

+2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

-1.05

+3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.68

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

-1.22

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASGI vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGIMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.77

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.29

+0.45

Корреляция

Корреляция между ASGI и MSTY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и MSTY

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что меньше доходности MSTY в 298.73%

TTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		298.73%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASGI и MSTY

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGIMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-71.79%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-71.79%

+56.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-66.02%

+54.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-23.37%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

40.02%

-36.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и MSTY

Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 9.35%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGIMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

14.90%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

48.86%

-33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

63.88%

-44.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

72.67%

-55.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

72.67%

-55.32%