Сравнение ASGI с MSTY
ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ASGI returned 29.02% vs -59.99% for MSTY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности ASGI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASGI показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
ASGI
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASGI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 7.00% | 44.20% | 13.30% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ASGI and MSTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASGI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ASGI
MSTY
Сравнение ASGI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASGI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.84 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | -1.28 | +8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASGI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | -1.00 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.27 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ASGI и MSTY
Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASGI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -71.79% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -71.79% | +56.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -65.77% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -26.15% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 47.05% | -42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASGI и MSTY
Текущая волатильность для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) составляет 5.45%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что ASGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASGI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 17.17% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 48.56% | -32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 60.41% | -41.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 71.87% | -55.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 71.87% | -54.49% |
Сравнение комиссий ASGI и MSTY
ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASGI и MSTY
Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 11.35% | 10.96% | 12.84% | 8.03% | 8.25% | 6.33% | 1.76% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASGI and MSTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to ASGI (5.45%). In terms of maximum drawdown, ASGI dropped -23.71% vs MSTY's -71.79%.
ASGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASGI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор