PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с ZROZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.51%/yr vs -4.28%/yr for ZROZ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ASFYX превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: 2.51% против -4.28% соответственно.

ASFYX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.11%
1 год
20.94%
3 года*
-2.86%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.51%

ZROZ

1 день
-0.31%
1 месяц
3.23%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.09%
1 год
0.65%
3 года*
-6.87%
5 лет*
-11.89%
10 лет*
-4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и ZROZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.11%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.11%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%

Correlation

The correlation between ASFYX and ZROZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.01

The correlation between ASFYX and ZROZ shifts across timeframes, from -0.29 (5 years) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

ASFYX vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASFYXZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.04

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.18

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

0.05

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

0.10

+13.43

ASFYX vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и ZROZ

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-62.93%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-14.02%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-28.62%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-57.98%

+21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-62.93%

+26.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-59.54%

+38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-24.10%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

6.31%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и ZROZ

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.85%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.59%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.78%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.12%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

23.89%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

22.06%

-9.33%

Сравнение комиссий ASFYX и ZROZ

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и ZROZ

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ZROZ в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.37%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.10%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and ZROZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (4.59%) compared to ASFYX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs ZROZ's -62.93%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор