Сравнение ASFYX с VTMSX
ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.59%/yr vs 11.38%/yr for VTMSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и VTMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у VTMSX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям VTMSX по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.38% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- -2.24%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.59%
VTMSX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам ASFYX и VTMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 11.89% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 20.11% | 5.93% | 8.61% | 15.95% | -16.16% | 27.08% | 11.05% | 23.28% | -8.62% | 13.05% |
Correlation
The correlation between ASFYX and VTMSX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between ASFYX and VTMSX shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASFYX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск
ASFYX
VTMSX
Сравнение ASFYX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASFYX | VTMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 4.33 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 14.50 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и VTMSX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VTMSX в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и VTMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASFYX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -57.84% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -8.59% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.32% | -27.93% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -27.93% | -8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -43.88% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.61% | 0.00% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -8.91% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.56% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и VTMSX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASFYX | VTMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.88% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 12.09% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 17.78% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 21.46% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 23.15% | -10.42% |
Сравнение комиссий ASFYX и VTMSX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и VTMSX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности VTMSX в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.36% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
VTMSX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.28% | 1.44% | 1.50% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.15% | 1.26% | 1.11% | 1.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
ASFYX and VTMSX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMSX has higher volatility (4.88%) compared to ASFYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs VTMSX's -57.84%.
VTMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASFYX и VTMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор