PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASFYX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASFYX с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, ASFYX returned 2.51%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ASFYX charges 1.47%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ASFYX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASFYX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 2.51% против 10.72% соответственно.

ASFYX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.76%
С начала года
11.11%
6 месяцев
13.11%
1 год
20.94%
3 года*
-2.86%
5 лет*
2.18%
10 лет*
2.51%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASFYX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		11.11%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ASFYX and VEA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.20

Over the past year, ASFYX and VEA have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ASFYX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASFYX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASFYXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.81

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.58

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

9.92

+3.62

ASFYX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASFYX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASFYX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASFYX и VEA

Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASFYXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-60.68%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-11.63%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.32%

-13.45%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.43%

-29.71%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-35.73%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-1.06%

-20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.28%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.02%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ASFYX и VEA

Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASFYXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.84%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

14.38%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.58%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.72%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

17.40%

-4.67%

Сравнение комиссий ASFYX и VEA

ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASFYX и VEA

Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.37%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ASFYX and VEA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to ASFYX (3.85%). In terms of maximum drawdown, ASFYX dropped -36.43% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASFYX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор