Сравнение ASFYX с RWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. RWSIX управляется Redwood. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и RWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и RWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 2.41% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 0.51% | -2.43% | -0.64% | 8.92% | -6.10% | 18.37% | 22.40% | 11.18% | -3.55% | -6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у RWSIX с доходностью 0.51%.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
RWSIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 1.41%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и RWSIX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии RWSIX в 1.30%.
Доходность на риск
ASFYX vs. RWSIX — Ранг доходности на риск
ASFYX
RWSIX
Сравнение ASFYX c RWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | RWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.21 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и RWSIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и RWSIX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности RWSIX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
RWSIX Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund | 4.49% | 4.51% | 0.00% | 10.35% | 3.41% | 7.81% | 7.78% | 3.05% | 2.51% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и RWSIX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки RWSIX в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и RWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -24.90% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -9.68% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -24.90% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -16.34% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -6.72% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 4.46% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и RWSIX
Текущая волатильность для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) составляет 3.82%, в то время как у Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund (RWSIX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | RWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.19% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 7.80% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.66% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.14% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.29% | +0.39% |