Сравнение ASFYX с FIRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).
ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ASFYX и FIRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASFYX и FIRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | -0.06% | 13.43% | 6.55% | 11.83% | -15.66% | 8.02% | 13.09% | 17.53% | -5.07% | 14.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ASFYX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у FIRFX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ASFYX уступали акциям FIRFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 6.59% соответственно.
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
FIRFX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASFYX и FIRFX
ASFYX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FIRFX в 0.48%.
Доходность на риск
ASFYX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск
ASFYX
FIRFX
Сравнение ASFYX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASFYX | FIRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.50 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.12 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.04 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 8.59 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASFYX | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.50 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между ASFYX и FIRFX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASFYX и FIRFX
Дивидендная доходность ASFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FIRFX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
FIRFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I | 2.68% | 2.66% | 2.56% | 2.43% | 4.63% | 5.08% | 3.57% | 3.80% | 7.10% | 24.68% | 2.44% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ASFYX и FIRFX
Максимальная просадка ASFYX за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASFYX и FIRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASFYX | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -41.29% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -5.65% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.43% | -21.56% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | -21.56% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.28% | -3.69% | -20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -5.25% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 1.34% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASFYX и FIRFX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что ASFYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASFYX | FIRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 3.30% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 4.73% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 7.67% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 8.14% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.34% | +4.34% |