Сравнение ASEA с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
ASEA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ASEA и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASEA и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASEA показывает доходность 6.82%, а IPAC немного ниже – 6.78%. За последние 10 лет акции ASEA уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 7.00% против 8.94% соответственно.
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASEA и IPAC
ASEA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
ASEA vs. IPAC — Ранг доходности на риск
ASEA
IPAC
Сравнение ASEA c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASEA | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.24 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.72 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.22 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASEA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.41 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ASEA и IPAC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASEA и IPAC
Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок ASEA и IPAC
Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASEA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -30.99% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -11.49% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -29.64% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -30.99% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -6.64% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.55% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.05% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASEA и IPAC
Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.51%, в то время как у iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASEA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 8.11% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.84% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 19.52% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.52% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 16.59% | +1.00% |