PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASC с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASC с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASC (Ardmore Shipping Corporation) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, ASC returned 7.63%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASC и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASC показывает доходность 55.30%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции ASC уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.63% против 20.95% соответственно.

ASC

1 день
-1.36%
1 месяц
-11.84%
С начала года
55.30%
6 месяцев
34.26%
1 год
73.58%
3 года*
13.72%
5 лет*
35.42%
10 лет*
7.63%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASC и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASC
Ardmore Shipping Corporation		55.30%-10.36%-8.18%5.81%326.33%3.36%-63.57%93.79%-41.63%8.11%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between ASC and SPMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.17

The correlation between ASC and SPMO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ardmore Shipping Corporation

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ASC:
ASC с STNGASC с INSWASC с GSLASC с FROASC с DHTASC с TNKASC с GOGL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ASC vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASC
Ранг доходности на риск ASC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASC c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ardmore Shipping Corporation (ASC) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.62

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.54

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.64

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

14.17

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASC vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASC на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASC и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.03

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.01

-0.92

Просадки

Сравнение просадок ASC и SPMO

Максимальная просадка ASC за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASC и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.11%

-30.95%

-49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-12.70%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.41%

-20.13%

-41.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.41%

-22.74%

-38.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.72%

-30.95%

-40.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.96%

0.00%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.99%

-4.60%

-34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

3.26%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ASC и SPMO

Ardmore Shipping Corporation (ASC) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ASC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

7.35%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

14.39%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

17.64%

+18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

19.30%

+26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.40%

20.31%

+31.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASC и SPMO

Дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASC
Ardmore Shipping Corporation		4.07%2.83%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ASC and SPMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASC has higher volatility (11.54%) compared to SPMO (7.35%). In terms of maximum drawdown, ASC dropped -80.11% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASC и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор