Сравнение ASAN с SMCI
ASAN (Asana, Inc.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 5 years, ASAN returned -27.10%/yr vs 66.47%/yr for SMCI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -41.14%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 60.23%.
ASAN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- -28.52%
- 5 лет*
- -27.10%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 68.52%
- С начала года
- 60.23%
- 6 месяцев
- 37.01%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 66.47%
- 10 лет*
- 33.31%
Сравнение доходности по годам ASAN и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -41.14% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 2.60% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 60.23% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 19.92% |
Correlation
The correlation between ASAN and SMCI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ASAN and SMCI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.92B
SMCI:
$31.59B
ASAN:
-$0.69
SMCI:
$2.70
ASAN:
2.37
SMCI:
0.92
ASAN:
14.03
SMCI:
4.17
ASAN:
$808.63M
SMCI:
$33.70B
ASAN:
$715.69M
SMCI:
$2.83B
ASAN:
-$138.34M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. SMCI — Ранг доходности на риск
ASAN
SMCI
Сравнение ASAN c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASAN | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.10 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 0.16 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASAN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.08 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.78 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.37 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок ASAN и SMCI
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -84.84% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -66.18% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -84.84% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -84.84% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -60.52% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.58% | -31.94% | -38.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.86% | 38.83% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и SMCI
Asana, Inc. (ASAN) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 30.39% и 30.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.39% | 30.50% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 66.38% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 78.89% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.37% | 85.25% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.11% | 70.41% | +6.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и SMCI
Ни ASAN, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и SMCI
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and SMCI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (30.50%) compared to ASAN (30.39%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор