PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASAN с DOCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASAN и DOCN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ASAN и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.93%
-16.00%
ASAN
DOCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.23

DOCN:

-0.04

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.99

DOCN:

0.30

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

DOCN:

1.04

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.17

DOCN:

-0.03

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.55

DOCN:

-0.17

Индекс Язвы

ASAN:

28.14%

DOCN:

12.37%

Дневная вол-ть

ASAN:

69.12%

DOCN:

49.89%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

DOCN:

-84.78%

Текущая просадка

ASAN:

-84.81%

DOCN:

-72.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$6.02B

DOCN:

$3.48B

EPS

ASAN:

-$1.12

DOCN:

$0.86

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$706.68M

DOCN:

$756.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$631.70M

DOCN:

$455.33M

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$231.04M

DOCN:

$223.04M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у DOCN с доходностью -2.70%.


ASAN

С начала года

14.05%

1 месяц

55.64%

6 месяцев

65.37%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOCN

С начала года

-2.70%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

5.43%

1 год

-4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASAN c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.23-0.04
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.990.30
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.04
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17-0.03
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.55-0.17
ASAN
DOCN

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DOCN равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
-0.04
ASAN
DOCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и DOCN

Ни ASAN, ни DOCN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и DOCN

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и DOCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.81%
-72.59%
ASAN
DOCN

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и DOCN

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.11%
12.35%
ASAN
DOCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab