Сравнение ASAN с MSFT
ASAN (Asana, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -27.10%/yr vs 12.20%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -41.14%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
ASAN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -41.14%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- -46.59%
- 3 года*
- -28.52%
- 5 лет*
- -27.10%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам ASAN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -41.14% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 2.60% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ASAN and MSFT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.92B
MSFT:
$3.19T
ASAN:
-$0.69
MSFT:
$16.79
ASAN:
2.37
MSFT:
10.03
ASAN:
14.03
MSFT:
7.69
ASAN:
$808.63M
MSFT:
$318.27B
ASAN:
$715.69M
MSFT:
$217.41B
ASAN:
-$138.34M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ASAN
MSFT
Сравнение ASAN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASAN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.21 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.44 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.46 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASAN и MSFT
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -69.38% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -33.91% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -33.91% | -46.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -37.15% | -59.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -20.53% | -73.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.58% | -21.78% | -48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.86% | 16.00% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и MSFT
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 30.39% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.39% | 9.93% | +20.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.06% | 22.32% | +26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.40% | 25.12% | +37.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.37% | 26.61% | +52.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.11% | 27.03% | +50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и MSFT
ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и MSFT
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and MSFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (30.39%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор