Сравнение ASAN с MSFT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ASAN с MSFT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или MSFT.

Корреляция

Корреляция между ASAN и MSFT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ASAN

MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.30

MSFT:

0.08

Коэф-т Сортино

ASAN:

1.13

MSFT:

0.25

Коэф-т Омега

ASAN:

1.13

MSFT:

1.03

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.23

MSFT:

0.12

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.72

MSFT:

0.24

Индекс Язвы

ASAN:

29.34%

MSFT:

7.41%

Дневная вол-ть

ASAN:

69.88%

MSFT:

21.27%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ASAN:

-84.71%

MSFT:

-12.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$4.99B

MSFT:

$3.09T

EPS

ASAN:

-$1.12

MSFT:

$12.21

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$535.54M

MSFT:

$261.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$477.95M

MSFT:

$181.72B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$174.35M

MSFT:

$142.93B

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -2.79%.

ASAN

С начала года

7.65%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

78.56%

1 год

15.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

1.30%

1 год

-0.31%

5 лет

18.48%

10 лет

27.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASAN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAN

MSFT

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ASAN

MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MSFT

ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ASAN Asana, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MSFT

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASAN

MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MSFT

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ASAN

MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ASAN с MSFT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MSFT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MSFT

ASAN

MSFT

Сравнение ASAN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MSFT

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MSFT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество