Сравнение ASAN с MSFT
ASAN (Asana, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -36.16%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -51.50%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -24.10%.
ASAN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -51.50%
- 6 месяцев
- -51.50%
- 1 год
- -49.62%
- 3 года*
- -33.42%
- 5 лет*
- -36.16%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам ASAN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -51.50% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 9.44% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 7.60% |
Correlation
The correlation between ASAN and MSFT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.58B
MSFT:
$2.72T
ASAN:
-$0.69
MSFT:
$16.79
ASAN:
1.95
MSFT:
8.56
ASAN:
11.56
MSFT:
6.57
ASAN:
$808.63M
MSFT:
$318.27B
ASAN:
$715.69M
MSFT:
$217.41B
ASAN:
-$138.34M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ASAN
MSFT
Сравнение ASAN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.74 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.45 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и MSFT
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -69.38% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -33.91% | -30.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -33.91% | -46.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -37.15% | -59.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.34% | -32.15% | -63.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -21.79% | -48.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 17.20% | +18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и MSFT
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 26.10% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.10% | 11.47% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 23.03% | +25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.06% | 26.05% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.96% | 26.81% | +52.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.85% | 27.09% | +49.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и MSFT
ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и MSFT
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and MSFT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASAN has higher volatility (26.10%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs MSFT's -69.38%.
ASAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор