PortfoliosLab logo
Сравнение ASAN с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASAN и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.51%
91.38%
ASAN
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.19

MSFT:

-0.11

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.95

MSFT:

0.02

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.16

MSFT:

-0.11

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.61

MSFT:

-0.26

Индекс Язвы

ASAN:

24.60%

MSFT:

10.46%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.71%

MSFT:

24.94%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

ASAN:

-88.80%

MSFT:

-16.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$3.37B

MSFT:

$2.78T

EPS

ASAN:

-$1.11

MSFT:

$12.65

Коэффициент P/S

ASAN:

4.66

MSFT:

10.63

Коэффициент P/B

ASAN:

14.83

MSFT:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$723.88M

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$646.68M

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$229.55M

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.93%.


ASAN

С начала года

-21.16%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

33.72%

1 год

6.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-7.93%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-4.60%

5 лет

18.37%

10 лет

25.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASAN: 0.19
MSFT: -0.11
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASAN: 0.95
MSFT: 0.02
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASAN: 1.12
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASAN: 0.16
MSFT: -0.11
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASAN: 0.61
MSFT: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.11
ASAN
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MSFT

ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASAN
Asana, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.82%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MSFT

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.80%
-16.68%
ASAN
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MSFT

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 24.02% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
13.68%
ASAN
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию