PortfoliosLab logo
Сравнение ASAN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASAN и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.55%
75.43%
ASAN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.09

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.77

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

ASAN:

1.10

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.07

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.27

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ASAN:

24.88%

SPY:

4.59%

Дневная вол-ть

ASAN:

77.75%

SPY:

20.10%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ASAN:

-88.81%

SPY:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -21.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.73%.


ASAN

С начала года

-21.21%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

33.08%

1 год

5.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.56%

1 год

9.76%

5 лет

15.17%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASAN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASAN
Ранг риск-скорректированной доходности ASAN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASAN: 0.09
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASAN: 0.77
SPY: 0.87
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASAN: 1.10
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASAN: 0.07
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASAN: 0.27
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.52
ASAN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и SPY

ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASAN
Asana, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ASAN и SPY

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.81%
-9.86%
ASAN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и SPY

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.78%
15.12%
ASAN
SPY