Сравнение ASAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASAN или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.
ASAN
-22.57%
20.36%
-0.14%
-28.82%
N/A
N/A
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ASAN | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.54 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.32 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 36.63% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 52.07% | 12.14% |
| Макс. просадка | -92.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -89.68% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ASAN и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и SPY
ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ASAN и SPY
Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и SPY
Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.