PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASAN с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASAN и MDB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.72%
6.10%
ASAN
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASAN:

0.23

MDB:

-0.68

Коэф-т Сортино

ASAN:

0.99

MDB:

-0.77

Коэф-т Омега

ASAN:

1.12

MDB:

0.90

Коэф-т Кальмара

ASAN:

0.17

MDB:

-0.62

Коэф-т Мартина

ASAN:

0.55

MDB:

-1.02

Индекс Язвы

ASAN:

28.14%

MDB:

38.16%

Дневная вол-ть

ASAN:

69.12%

MDB:

56.83%

Макс. просадка

ASAN:

-92.17%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ASAN:

-84.81%

MDB:

-58.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASAN:

$6.02B

MDB:

$19.74B

EPS

ASAN:

-$1.12

MDB:

-$2.74

Общая выручка (12 мес.)

ASAN:

$706.68M

MDB:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASAN:

$631.70M

MDB:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

ASAN:

-$231.04M

MDB:

-$149.00M

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -39.92%.


ASAN

С начала года

14.05%

1 месяц

55.64%

6 месяцев

65.37%

1 год

12.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-39.92%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

7.95%

1 год

-40.06%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASAN, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.23-0.68
Коэффициент Сортино ASAN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.99-0.77
Коэффициент Омега ASAN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.120.90
Коэффициент Кальмара ASAN, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17-0.62
Коэффициент Мартина ASAN, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.55-1.02
ASAN
MDB

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
-0.68
ASAN
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MDB

Ни ASAN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MDB

Максимальная просадка ASAN за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-84.81%
-58.01%
ASAN
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MDB

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 26.32%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.11%
26.32%
ASAN
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASAN и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab