PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASAN с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASANMDB
Дох-ть с нач. г.-19.04%-12.24%
Дох-ть за 1 год-20.87%67.72%
Дох-ть за 3 года-17.50%10.54%
Коэф-т Шарпа-0.401.28
Дневная вол-ть58.32%55.03%
Макс. просадка-91.74%-76.52%
Current Drawdown-89.21%-38.67%

Фундаментальные показатели


ASANMDB
Рыночная капитализация$3.48B$25.89B
Прибыль на акцию-$1.17-$2.49
Выручка (12 мес.)$652.50M$1.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$587.98M$934.74M
EBITDA (12 мес.)-$253.21M-$210.82M

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между ASAN и MDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASAN и MDB

С начала года, ASAN показывает доходность -19.04%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -12.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-46.56%
54.98%
ASAN
MDB

Сравнение акций, фондов или ETF


Asana, Inc.

MongoDB, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASAN
Asana, Inc.
-0.40
MDB
MongoDB, Inc.
1.28

Сравнение коэффициента Шарпа ASAN и MDB

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа MDB равного 1.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASAN и MDB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.40
1.28
ASAN
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и MDB

Ни ASAN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ASAN и MDB

Максимальная просадка ASAN за все время составила -91.74%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASAN и MDB


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-89.21%
-38.67%
ASAN
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и MDB

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с MongoDB, Inc. (MDB) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
16.88%
12.35%
ASAN
MDB