Сравнение ASAN с MDB
ASAN (Asana, Inc.) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ASAN in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, ASAN returned -35.50%/yr vs -3.45%/yr for MDB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASAN и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASAN показывает доходность -51.35%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -23.52%.
ASAN
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -51.35%
- 6 месяцев
- -50.63%
- 1 год
- -49.05%
- 3 года*
- -33.35%
- 5 лет*
- -35.50%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -23.52%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- -6.29%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASAN и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAN Asana, Inc. | -51.35% | -32.36% | 6.63% | 38.05% | -81.53% | 152.28% | 9.44% |
MDB MongoDB, Inc. | -23.52% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 54.70% |
Correlation
The correlation between ASAN and MDB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between ASAN and MDB shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASAN:
$1.59B
MDB:
$26.19B
ASAN:
-$0.69
MDB:
-$0.35
ASAN:
1.96
MDB:
10.19
ASAN:
11.60
MDB:
8.92
ASAN:
$808.63M
MDB:
$2.60B
ASAN:
$715.69M
MDB:
$1.87B
ASAN:
-$138.34M
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASAN vs. MDB — Ранг доходности на риск
ASAN
MDB
Сравнение ASAN c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASAN | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.19 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.69 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASAN и MDB
Максимальная просадка ASAN за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASAN | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -76.52% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.43% | -48.72% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.16% | -70.88% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.17% | -76.52% | -19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -45.14% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.73% | -30.88% | -39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.61% | 21.61% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASAN и MDB
Asana, Inc. (ASAN) и MongoDB, Inc. (MDB) имеют волатильность 26.40% и 27.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASAN | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.40% | 27.76% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.26% | 52.45% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.06% | 73.20% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.96% | 70.28% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.87% | 65.92% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASAN и MDB
Ни ASAN, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASAN и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asana, Inc. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASAN и MDB
ASAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о валовой прибыли в 179.68M при выручке в 205.10M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
ASAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.24M при выручке в 205.10M, что соответствует операционной рентабельности -7.4%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ASAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asana, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.41M при выручке в 205.10M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ASAN and MDB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.76%) compared to ASAN (26.40%). In terms of maximum drawdown, ASAN dropped -96.17% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASAN и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор