PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASAN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASAN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asana, Inc. (ASAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASAN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asana, Inc. (ASAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASAN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASAN
Asana, Inc.		-53.83%-32.36%6.63%38.05%-81.53%152.28%2.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%12.17%

Доходность по периодам

С начала года, ASAN показывает доходность -53.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ASAN

1 день
-1.09%
1 месяц
-13.29%
С начала года
-53.83%
6 месяцев
-52.30%
1 год
-58.65%
3 года*
-33.09%
5 лет*
-27.13%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asana, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASAN:
ASAN с MNDYASAN с MDBASAN с DOCNASAN с PLTRASAN с SPYASAN с MSFTASAN с SMCI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ASAN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASAN
Ранг доходности на риск ASAN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASAN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASAN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASAN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASAN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASAN: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASAN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asana, Inc. (ASAN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASANVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.05

1.01

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

1.53

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.55

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.65

7.31

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASAN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASAN на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASAN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASANVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

1.01

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.83

-1.15

Корреляция

Корреляция между ASAN и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASAN и VOO

ASAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASAN
Asana, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ASAN и VOO

Максимальная просадка ASAN за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASAN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASANVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-33.99%

-61.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.16%

-11.98%

-56.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.76%

-24.52%

-71.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-5.55%

-90.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-3.72%

-66.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.32%

2.55%

+31.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ASAN и VOO

Asana, Inc. (ASAN) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ASAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASANVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

5.34%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

9.47%

+28.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.02%

18.11%

+37.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.93%

16.82%

+61.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.61%

17.99%

+58.62%