Сравнение ASA с FNV
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, ASA returned 16.93%/yr vs 13.89%/yr for FNV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASA и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 16.93% против 13.89% соответственно.
ASA
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 16.93%
FNV
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам ASA и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.86% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 10.72% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between ASA and FNV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between ASA and FNV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASA:
$1.14B
FNV:
$44.27B
ASA:
$42.09
FNV:
$7.10
ASA:
1.44
FNV:
32.28
ASA:
0.00
FNV:
0.67
ASA:
8.33
FNV:
21.03
ASA:
1.04
FNV:
5.44
ASA:
$137.30M
FNV:
$2.10B
ASA:
$3.98M
FNV:
$1.61B
ASA:
$444.29M
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. FNV — Ранг доходности на риск
ASA
FNV
Сравнение ASA c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASA | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.51 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 3.14 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASA | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.88 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ASA и FNV
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASA | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -58.76% | -21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -20.62% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.51% | -29.64% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.33% | -37.12% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -37.12% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -18.28% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.54% | -13.96% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 9.87% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и FNV
ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASA | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 10.52% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 28.96% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 35.24% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 30.15% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 30.07% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и FNV
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FNV в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.69% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASA и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASA and FNV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASA has higher volatility (15.37%) compared to FNV (10.52%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs FNV's -58.76%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASA и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор