PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASA с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, ASA returned 16.93%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASA и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 16.93% против 7.69% соответственно.

ASA

1 день
-3.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
1.86%
6 месяцев
15.20%
1 год
81.49%
3 года*
56.92%
5 лет*
20.55%
10 лет*
16.93%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASA и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.86%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between ASA and GSG is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.29

Over the past year, the correlation between ASA and GSG has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с CLG.TOASA с PGNYASA с PAASASA с FNV
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

ASA vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASAGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.26

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.88

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

5.47

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

14.39

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASA vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASAGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.26

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ASA и GSG

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASAGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-89.62%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-9.46%

-23.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.51%

-14.94%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.33%

-29.12%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-57.64%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-56.95%

+31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.54%

-63.71%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.95%

3.59%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и GSG

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASAGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

7.65%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.13%

20.42%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

22.95%

+24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

22.61%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.36%

22.03%

+13.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и GSG

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASA and GSG have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (15.37%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASA и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор