PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRMN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRMN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRMN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.56%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 22.84% против 18.99% соответственно.

GRMN

1 день
2.40%
1 месяц
-6.54%
С начала года
17.56%
6 месяцев
-6.14%
1 год
10.99%
3 года*
35.56%
5 лет*
14.82%
10 лет*
22.84%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с ARWGRMN с AAPLGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXPGRMN с BUD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GRMN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRMNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.07

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.66

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

2.00

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.32

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRMN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRMNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.07

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между GRMN и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и QQQ

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.52%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и QQQ

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRMNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-82.97%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-12.62%

-15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-35.12%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-35.12%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-7.86%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-32.99%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

3.44%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и QQQ

Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRMNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.61%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

12.82%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

22.70%

+13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

22.38%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

22.25%

+5.96%