Сравнение GRMN с QQQ
GRMN (Garmin Ltd.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, GRMN returned 21.73%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 50.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRMN имеют среднегодовую доходность 21.73%, а акции QQQ немного отстают с 20.75%.
GRMN
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 23.38%
- 6 месяцев
- 48.62%
- С начала года
- 50.38%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 44.38%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 21.73%
- Всё время*
- 17.27%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | $380.28M | $281.61M | $229.02M |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам GRMN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 50.38% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between GRMN and QQQ is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2000 г. | 0.51 |
The correlation between GRMN and QQQ shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GRMN
QQQ
Сравнение GRMN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRMN | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.40 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 7.62 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRMN и QQQ
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -82.97% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -11.96% | -16.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -22.77% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -35.12% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -35.12% | -19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.76% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -32.61% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 3.77% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и QQQ
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 17.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 7.44% | +9.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.01% | 16.38% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 19.56% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.49% | 22.97% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 22.53% | +6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и QQQ
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.24% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GRMN and QQQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRMN has higher volatility (17.36%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор