PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRMN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GRMN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRMN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.56%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.84% против 14.06% соответственно.

GRMN

1 день
2.40%
1 месяц
-6.54%
С начала года
17.56%
6 месяцев
-6.14%
1 год
10.99%
3 года*
35.56%
5 лет*
14.82%
10 лет*
22.84%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с ARWGRMN с AAPLGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с AXPGRMN с BUD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GRMN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRMNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.96

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.49

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.53

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.27

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRMN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRMNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.96

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между GRMN и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и SPY

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.52%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и SPY

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GRMNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-55.19%

-32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-12.05%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-24.50%

-30.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-33.72%

-20.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.53%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-9.09%

-22.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.54%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и SPY

Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRMNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.35%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

9.50%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

19.06%

+16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

17.06%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

17.92%

+10.29%