PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRMN с AXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRMN (Garmin Ltd.) and AXP (American Express Company) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GRMN returned 22.06%/yr vs 18.10%/yr for AXP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRMN и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -18.32%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 22.06% против 18.10% соответственно.

GRMN

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.28%
С начала года
17.75%
6 месяцев
20.26%
1 год
18.27%
3 года*
33.24%
5 лет*
13.02%
10 лет*
22.06%

AXP

1 день
-3.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-17.91%
1 год
2.13%
3 года*
22.71%
5 лет*
14.12%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRMN и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.75%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
AXP
American Express Company		-18.32%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between GRMN and AXP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2000 г.

0.40

The correlation between GRMN and AXP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRMN:

$46.06B

AXP:

$206.19B

EPS

GRMN:

$8.97

AXP:

$16.23

Коэффициент P/E

GRMN:

26.53

AXP:

18.52

Коэффициент PEG

GRMN:

2.13

AXP:

1.58

Коэффициент P/S

GRMN:

6.17

AXP:

2.52

Коэффициент P/B

GRMN:

4.97

AXP:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

GRMN:

$7.46B

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRMN:

$4.41B

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

GRMN:

$2.26B

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

American Express Company

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с ARWGRMN с AAPLGRMN с QQQGRMN с VOOGRMN с CSCOGRMN с BUD
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с DFSAXP с QQQ

Доходность на риск

GRMN vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRMNAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.08

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.29

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.09

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

0.20

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRMN vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRMNAXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GRMN и AXP

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRMNAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-83.91%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-23.90%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.97%

-28.76%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-31.55%

-23.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-49.64%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-21.49%

+10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.54%

-22.05%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

10.77%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и AXP

Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRMNAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.19%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

19.75%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.94%

26.01%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

29.44%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

31.81%

-3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и AXP

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AXP в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.13%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
GRMN
Garmin Ltd.		1.51%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRMN и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.75B
20.88B
(GRMN) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRMN и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Garmin Ltd. и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
59.4%
84.6%
Активы портфеля
GRMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

GRMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

GRMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

GRMN and AXP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRMN has higher volatility (8.32%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs AXP's -83.91%.

GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRMN и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор