PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRMN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRMN с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GRMN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Garmin Ltd. (GRMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRMN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRMN
Garmin Ltd.		17.56%-0.06%63.25%43.12%-30.20%15.90%25.86%58.13%9.84%27.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, GRMN показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 22.84% против 14.14% соответственно.

GRMN

1 день
2.40%
1 месяц
-6.54%
С начала года
17.56%
6 месяцев
-6.14%
1 год
10.99%
3 года*
35.56%
5 лет*
14.82%
10 лет*
22.84%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Garmin Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRMN:
GRMN с SPYGRMN с ARWGRMN с AAPLGRMN с QQQGRMN с CSCOGRMN с AXPGRMN с BUD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GRMN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRMN
Ранг доходности на риск GRMN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRMN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRMN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRMN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRMN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRMN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRMN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRMNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.01

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.53

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.55

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.31

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRMN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRMN на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRMN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRMNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между GRMN и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRMN и VOO

Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRMN
Garmin Ltd.		1.52%1.70%1.44%2.27%3.10%1.92%2.01%2.30%3.32%3.42%4.21%5.41%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GRMN и VOO

Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRMNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.71%

-33.99%

-53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-11.98%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.63%

-24.52%

-30.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

-33.99%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.55%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.70%

-3.72%

-27.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.05%

2.55%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRMN и VOO

Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRMNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

5.34%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

9.47%

+14.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.86%

18.11%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

16.82%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.21%

17.99%

+10.22%