Сравнение GRMN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Garmin Ltd. (GRMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRMN или VOO.
Основные характеристики
| GRMN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 68.46% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 86.98% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 17.28% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.04% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.54 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 33.62% | 12.23% |
| Макс. просадка | -87.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между GRMN и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и VOO
С начала года, GRMN показывает доходность 68.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.04% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRMN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и VOO
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 1.39% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% | 3.58% | 3.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и VOO
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и VOO
Garmin Ltd. (GRMN) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что GRMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.