Сравнение ARTNA с YORW
ARTNA (Artesian Resources Corporation) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.93%/yr vs 2.42%/yr for YORW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции ARTNA превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 3.93% против 2.42% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 3.93%
YORW
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам ARTNA и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.42% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
YORW The York Water Company | -7.15% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between ARTNA and YORW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.35 |
Over the past year, ARTNA and YORW have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$2.26
YORW:
$1.97
ARTNA:
14.18
YORW:
14.94
ARTNA:
2.34
YORW:
6.17
ARTNA:
$114.83M
YORW:
-$18.46M
ARTNA:
$46.30M
YORW:
-$40.05M
ARTNA:
$51.58M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. YORW — Ранг доходности на риск
ARTNA
YORW
Сравнение ARTNA c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.49 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.08 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и YORW
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNA | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -46.68% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -13.93% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.34% | -30.95% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -39.62% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -39.62% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -38.87% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -13.05% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 6.28% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и YORW
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNA | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.80% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 13.71% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 20.27% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 23.04% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 29.27% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и YORW
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности YORW в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.91% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
YORW The York Water Company | 3.05% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARTNA and YORW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTNA has higher volatility (4.63%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs YORW's -46.68%.
ARTNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNA и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор