PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTNA с YORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с YORW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTNA (Artesian Resources Corporation) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.09%/yr vs 2.15%/yr for YORW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTNA показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции ARTNA превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.15% соответственно.

ARTNA

1 день
0.79%
1 месяц
3.67%
6 месяцев
3.28%
С начала года
9.48%
1 год
5.70%
3 года*
-7.73%
5 лет*
0.58%
10 лет*
3.09%

YORW

1 день
3.16%
1 месяц
5.71%
6 месяцев
-6.03%
С начала года
-0.24%
1 год
3.60%
3 года*
-6.71%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTNA и YORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTNA
Artesian Resources Corporation		9.48%3.83%-21.20%-27.63%29.29%28.22%2.47%9.66%-7.19%23.91%
YORW
The York Water Company		-0.24%0.08%-13.23%-12.40%-7.93%8.61%2.67%46.40%-3.34%-9.61%

Correlation

The correlation between ARTNA and YORW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г.

0.35

Over the past year, ARTNA and YORW have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTNA:

$350.41M

YORW:

$507.51M

EPS

ARTNA:

$2.26

YORW:

$2.21

Коэффициент P/E

ARTNA:

15.02

YORW:

14.17

Коэффициент PEG

ARTNA:

2.48

YORW:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$114.83M

YORW:

-$18.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$46.30M

YORW:

-$40.05M

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$51.58M

YORW:

$31.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artesian Resources Corporation

The York Water Company

Часто сравнивают с ARTNA:
ARTNA с BN.PAARTNA с EIXARTNA с VOOARTNA с AWKARTNA с CWTARTNA с SPYARTNA с XLI
Часто сравнивают с YORW:
YORW с AWKYORW с CWTYORW с AWRYORW с GWRSYORW с SPYYORW с VOOYORW с STWD

Доходность на риск

ARTNA vs. YORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг доходности на риск ARTNA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
YORW
Ранг доходности на риск YORW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YORW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNA c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTNAYORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.18

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.39

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.26

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

0.54

+0.59

ARTNA vs. YORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNA на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа YORW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNA и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и YORW

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и YORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTNAYORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-46.68%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.93%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.21%

-27.44%

-9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-39.62%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.39%

-39.62%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.71%

-34.32%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-13.14%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

6.73%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и YORW

Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.48%, в то время как у The York Water Company (YORW) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTNAYORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.18%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

14.50%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.29%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

22.87%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

29.20%

-1.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и YORW

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности YORW в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.70%3.89%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%
YORW
The York Water Company		2.88%2.78%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-60.00M-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.77M
0
(ARTNA) Общая выручка
(YORW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARTNA and YORW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YORW has higher volatility (6.18%) compared to ARTNA (4.48%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs YORW's -46.68%.

ARTNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTNA и YORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор