Сравнение ARTNA с SBS
ARTNA (Artesian Resources Corporation) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ARTNA returned 3.93%/yr vs 16.84%/yr for SBS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и SBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 3.93% против 16.84% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- -10.77%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 3.93%
SBS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 40.81%
- 5 лет*
- 32.43%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам ARTNA и SBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.42% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 14.02% | 80.60% | -4.21% | 46.89% | 48.42% | -13.79% | -40.98% | 91.22% | -20.37% | 23.83% |
Correlation
The correlation between ARTNA and SBS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2002 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$330.99M
SBS:
$19.03B
ARTNA:
$2.26
SBS:
$2.48
ARTNA:
14.18
SBS:
2.18
ARTNA:
2.34
SBS:
0.04
ARTNA:
2.88
SBS:
0.48
ARTNA:
1.31
SBS:
0.44
ARTNA:
$114.83M
SBS:
$38.70B
ARTNA:
$46.30M
SBS:
$13.96B
ARTNA:
$51.58M
SBS:
$14.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. SBS — Ранг доходности на риск
ARTNA
SBS
Сравнение ARTNA c SBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | SBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.64 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.35 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.16 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.88 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и SBS
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки SBS в -76.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и SBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARTNA | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -76.49% | +27.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -23.75% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.34% | -23.79% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -30.35% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -61.91% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -23.75% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -25.71% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 7.28% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и SBS
Текущая волатильность для Artesian Resources Corporation (ARTNA) составляет 4.63%, в то время как у Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARTNA | SBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 9.47% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 25.58% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 33.82% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 36.89% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 43.57% | -15.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и SBS
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SBS в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.91% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
SBS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 2.36% | 4.68% | 1.96% | 1.66% | 1.88% | 0.97% | 2.93% | 1.99% | 3.86% | 2.76% | 0.65% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и SBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и SBS
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.95M при выручке в 27.77M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
SBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.78B, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 8.34M при выручке в 27.77M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
SBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила об операционной прибыли в 3.33B при выручке в 9.78B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 27.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.
SBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP сообщила о чистой прибыли в 1.72B при выручке в 9.78B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARTNA and SBS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBS has higher volatility (9.47%) compared to ARTNA (4.63%). In terms of maximum drawdown, ARTNA dropped -49.39% vs SBS's -76.49%.
SBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARTNA и SBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор