PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARTLX с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARTLX с JAVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARTLX (Artisan Value Fund) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, ARTLX returned 13.19%/yr vs 16.34%/yr for JAVA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ARTLX charges 1.05%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 13.37%.

ARTLX

1 день
0.32%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.91%
1 год
14.75%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.53%

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARTLX и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
ARTLX
Artisan Value Fund		7.91%14.48%12.11%24.27%-8.73%3.86%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.02%

Correlation

The correlation between ARTLX and JAVA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between ARTLX and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с ARTGXARTLX с FXAIXARTLX с APFOXARTLX с APFPXARTLX с PSECXARTLX с ARTMXARTLX с VTV
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с BUFR

Доходность на риск

ARTLX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARTLXJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.10

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.97

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.92

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

10.77

-5.30

ARTLX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и JAVA

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARTLXJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-16.54%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.29%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-16.54%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.55%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.25%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и JAVA

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARTLXJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.77%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.68%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

11.55%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.75%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

14.75%

+3.18%

Сравнение комиссий ARTLX и JAVA

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и JAVA

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.83%, что больше доходности JAVA в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		12.83%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARTLX and JAVA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTLX has higher volatility (3.15%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, ARTLX dropped -57.91% vs JAVA's -16.54%.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARTLX и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор