Сравнение ARTLX с JAVA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ARTLX с JAVA

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

ARTLX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTLX или JAVA.

Корреляция

Корреляция между ARTLX и JAVA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARTLX

JAVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTLX:

0.77

JAVA:

1.92

Коэф-т Сортино

ARTLX:

1.04

JAVA:

2.75

Коэф-т Омега

ARTLX:

1.15

JAVA:

1.35

Коэф-т Кальмара

ARTLX:

0.52

JAVA:

2.63

Коэф-т Мартина

ARTLX:

2.32

JAVA:

8.17

Индекс Язвы

ARTLX:

3.89%

JAVA:

2.60%

Дневная вол-ть

ARTLX:

11.65%

JAVA:

11.08%

Макс. просадка

ARTLX:

-61.20%

JAVA:

-16.06%

Текущая просадка

ARTLX:

-10.31%

JAVA:

-2.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARTLX показывает доходность 4.73%, а JAVA немного выше – 4.77%.

ARTLX

С начала года

4.73%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

0.13%

1 год

7.63%

5 лет

2.93%

10 лет

1.52%

JAVA

С начала года

4.77%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.89%

1 год

19.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий ARTLX и JAVA

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

ARTLX

Artisan Value Fund

JAVA

JPMorgan Active Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTLX и JAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JAVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTLX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLX

JAVA

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARTLX

JAVA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и JAVA

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности JAVA в 1.39%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ARTLX Artisan Value Fund	1.32%	1.38%	0.93%	0.21%	1.06%	0.43%	0.80%	0.91%	0.37%	0.62%	0.58%	0.86%
JAVA JPMorgan Active Value ETF	1.39%	1.45%	1.65%	1.25%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и JAVA

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -61.20%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и JAVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARTLX

JAVA

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и JAVA

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 2.35%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARTLX

JAVA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARTLX с JAVA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и JAVA

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ARTLX и JAVA

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTLX и JAVA

ARTLX

JAVA

Сравнение ARTLX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и JAVA

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и JAVA

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и JAVA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество