PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTLX с JAVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARTLX и JAVA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ARTLX с JAVA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

ARTLX управляется Artisan Partners Funds. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTLX или JAVA.

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARTLX:

0.14

JAVA:

0.44

Коэф-т Сортино

ARTLX:

0.40

JAVA:

0.91

Коэф-т Омега

ARTLX:

1.06

JAVA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARTLX:

0.16

JAVA:

0.56

Коэф-т Мартина

ARTLX:

0.55

JAVA:

1.80

Индекс Язвы

ARTLX:

6.36%

JAVA:

5.14%

Дневная вол-ть

ARTLX:

16.07%

JAVA:

16.11%

Макс. просадка

ARTLX:

-61.20%

JAVA:

-16.54%

Текущая просадка

ARTLX:

-11.27%

JAVA:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью -0.12%.

ARTLX

С начала года

3.62%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-6.81%

1 год

2.16%

3 года

1.88%

5 лет

5.43%

10 лет

1.59%

JAVA

С начала года

-0.12%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-7.00%

1 год

7.00%

3 года

8.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

JPMorgan Active Value ETF

Сравнение комиссий ARTLX и JAVA

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

ARTLX
Artisan Value Fund
JAVA
JPMorgan Active Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTLX и JAVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTLX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг риск-скорректированной доходности JAVA, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAVA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTLX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и JAVA

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности JAVA в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTLX
Artisan Value Fund		7.33%7.59%5.09%17.75%12.97%7.57%4.00%16.44%10.00%0.62%10.74%7.87%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.47%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и JAVA

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -61.20%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и JAVA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и JAVA

Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 3.94%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...