PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%2.98%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с FXAIXARTLX с ARTGXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с APFPXARTLX с ACTIX
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с BUFR

Сравнение комиссий ARTLX и JAVA

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

ARTLX
Artisan Value Fund
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

ARTLX vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.96

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.34

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

5.23

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между ARTLX и JAVA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и JAVA

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности JAVA в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и JAVA

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-16.54%

-41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.12%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.09%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-3.71%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.85%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и JAVA

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.43%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.85%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.64%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.94%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

14.94%

+3.16%