PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Value Fund (ARTLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTLX
Artisan Value Fund		-3.54%14.48%12.11%24.27%-8.73%23.25%10.85%30.27%-15.23%16.06%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, ARTLX показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ARTLX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 8.76% соответственно.

ARTLX

1 день
2.13%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.09%
3 года*
12.56%
5 лет*
9.06%
10 лет*
11.33%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ARTLX:
ARTLX с JAVAARTLX с FXAIXARTLX с ARTGXARTLX с APFOXARTLX с ARTMXARTLX с VTVARTLX с APFPX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ARTLX и TWEIX

ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

ARTLX
Artisan Value Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

ARTLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTLX
Ранг доходности на риск ARTLX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTLX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.35

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.27

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

4.91

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTLX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Корреляция

Корреляция между ARTLX и TWEIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTLX и TWEIX

Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTLX
Artisan Value Fund		14.36%13.85%7.59%5.10%17.75%12.97%7.57%3.99%16.44%10.00%0.62%10.74%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ARTLX и TWEIX

Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-39.30%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.86%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-13.69%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-32.82%

-6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-4.90%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.17%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.35%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTLX и TWEIX

Artisan Value Fund (ARTLX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.04%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

6.12%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.60%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

10.71%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

13.35%

+4.75%