Сравнение ARTLX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Value Fund (ARTLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
ARTLX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 мар. 2006 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTLX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTLX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | -5.55% | 14.48% | 12.11% | 24.27% | -8.73% | 23.25% | 10.85% | 30.27% | -15.23% | 0.69% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTLX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
ARTLX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.09%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTLX и SWLVX
ARTLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
ARTLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
ARTLX
SWLVX
Сравнение ARTLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Value Fund (ARTLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTLX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.47 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.44 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 6.76 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ARTLX и SWLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTLX и SWLVX
Дивидендная доходность ARTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTLX Artisan Value Fund | 14.66% | 13.85% | 7.59% | 5.10% | 17.75% | 12.97% | 7.57% | 3.99% | 16.44% | 10.00% | 0.62% | 10.74% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARTLX и SWLVX
Максимальная просадка ARTLX за все время составила -57.91%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTLX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -38.34% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.82% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -19.05% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -4.82% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -4.93% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.51% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTLX и SWLVX
Текущая волатильность для Artisan Value Fund (ARTLX) составляет 4.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ARTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.47% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.30% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 15.74% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.85% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.67% | -0.58% |