PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARTGX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARTGX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

ARTGX управляется Artisan. Фонд был запущен 9 дек. 2007 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARTGX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTGX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTGX
Artisan Global Value Fund		-4.90%34.03%10.66%26.57%-13.56%15.60%6.48%23.78%-13.09%21.59%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARTGX показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ARTGX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 10.44% против 9.14% соответственно.

ARTGX

1 день
0.60%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
1.95%
1 год
16.95%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.44%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ARTGX:
ARTGX с TNZ.TOARTGX с SPYARTGX с CNLARTGX с AQGIXARTGX с SCHFARTGX с PRBLXARTGX с ARTUX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий ARTGX и VMVFX

ARTGX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

ARTGX
Artisan Global Value Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

ARTGX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTGX
Ранг доходности на риск ARTGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTGX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund (ARTGX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARTGXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.34

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

6.16

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARTGX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTGX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTGX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARTGXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.93

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между ARTGX и VMVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTGX и VMVFX

Дивидендная доходность ARTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTGX
Artisan Global Value Fund		4.82%4.58%5.38%2.87%3.68%9.38%0.05%1.29%6.35%2.01%2.66%5.95%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок ARTGX и VMVFX

Максимальная просадка ARTGX за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTGX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARTGXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.92%

-33.09%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-7.96%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-13.02%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.90%

-33.09%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-4.98%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.84%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.66%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTGX и VMVFX

Artisan Global Value Fund (ARTGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что ARTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARTGXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.93%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

4.99%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

10.06%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

10.76%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

12.49%

+4.76%