PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRY с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARRY с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARRY и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARRY и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARRY
Array Technologies, Inc.		-18.11%52.65%-64.05%-13.09%23.20%-63.63%18.35%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%.

ARRY

1 день
4.43%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-17.12%
1 год
55.35%
3 года*
-29.86%
5 лет*
-24.12%
10 лет*
—

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Technologies, Inc.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с ARRY:
ARRY с NXTARRY с AMDARRY с SHLSARRY с ENLAYARRY с ^GSPCARRY с VOOARRY с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

ARRY vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг доходности на риск ARRY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRY c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRYVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.13

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.82

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.09

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

12.68

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRY vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRYVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.13

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.86

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.63

-0.93

Корреляция

Корреляция между ARRY и VYMI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARRY и VYMI

ARRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARRY
Array Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Просадки

Сравнение просадок ARRY и VYMI

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARRYVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-40.00%

-52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.31%

-11.08%

-33.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.01%

-24.05%

-62.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.21%

-5.77%

-79.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.39%

-6.39%

-62.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

2.70%

+16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и VYMI

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARRYVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

6.40%

+12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.32%

9.90%

+57.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.68%

15.90%

+74.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.77%

14.75%

+69.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.61%

16.89%

+65.72%