Сравнение ARRY с ^GSPC
ARRY (Array Technologies, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ARRY returned -14.33%/yr vs 11.73%/yr for ^GSPC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%.
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам ARRY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.05% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 7.66% |
Correlation
The correlation between ARRY and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between ARRY and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ARRY
^GSPC
Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.24 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.71 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и ^GSPC
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -56.78% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -9.10% | -39.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -18.90% | -65.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -25.43% | -59.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -1.00% | -86.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -10.70% | -58.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 2.09% | +23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC
Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 3.25% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 10.00% | +52.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 12.56% | +69.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 17.00% | +64.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 18.05% | +64.43% |
Часто задаваемые вопросы
ARRY and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARRY has higher volatility (17.33%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор