PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARRY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ARRY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ARRY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARRY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARRY
Array Technologies, Inc.		-18.11%52.65%-64.05%-13.09%23.20%-63.63%18.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, ARRY показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

ARRY

1 день
4.43%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-17.12%
1 год
55.35%
3 года*
-29.86%
5 лет*
-24.12%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Array Technologies, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ARRY:
ARRY с NXTARRY с AMDARRY с SHLSARRY с ENLAYARRY с VOOARRY с SPYARRY с ENPH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ARRY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARRY
Ранг доходности на риск ARRY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARRY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARRY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARRY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARRY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

6.61

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARRY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARRY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARRY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.46

-0.76

Корреляция

Корреляция между ARRY и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ARRY и ^GSPC

Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ARRY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-56.78%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.31%

-12.14%

-32.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.01%

-25.43%

-61.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.21%

-5.78%

-79.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.39%

-10.75%

-57.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

2.60%

+16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC

Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 19.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARRY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.15%

5.37%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.32%

9.55%

+57.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.68%

18.33%

+72.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.77%

16.90%

+66.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.61%

18.05%

+64.56%