Сравнение ARRY с ENPH
ARRY (Array Technologies, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ARRY returned -14.33%/yr vs -24.13%/yr for ENPH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -32.21%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 28.17%.
ARRY
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -36.80%
- С начала года
- -32.21%
- 1 год
- -11.22%
- 3 года*
- -32.12%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -18.27%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 28.17%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- -39.95%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- 36.06%
Сравнение доходности по годам ARRY и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | -32.21% | 52.65% | -64.05% | -13.09% | 23.20% | -63.63% | 46.24% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 28.17% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 61.03% |
Correlation
The correlation between ARRY and ENPH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between ARRY and ENPH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARRY:
$961.41M
ENPH:
$5.41B
ARRY:
-$0.44
ENPH:
$0.92
ARRY:
0.79
ENPH:
3.89
ARRY:
$1.21B
ENPH:
$1.40B
ARRY:
$269.92M
ENPH:
$619.16M
ARRY:
$5.35M
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARRY vs. ENPH — Ранг доходности на риск
ARRY
ENPH
Сравнение ARRY c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARRY | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 0.23 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARRY и ENPH
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARRY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -95.97% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.83% | -43.20% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -85.92% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.31% | -92.23% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.76% | -87.77% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -50.79% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.47% | 23.14% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и ENPH
Текущая волатильность для Array Technologies, Inc. (ARRY) составляет 17.33%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.50%. Это указывает на то, что ARRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARRY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 21.50% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 69.20% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.23% | 83.67% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.81% | 70.61% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 78.34% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и ENPH
Ни ARRY, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARRY и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Array Technologies, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARRY и ENPH
ARRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.00M при выручке в 223.41M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ARRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 223.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
ARRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Array Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00M при выручке в 223.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARRY and ENPH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.50%) compared to ARRY (17.33%). In terms of maximum drawdown, ARRY dropped -92.20% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARRY и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор