Сравнение ARRY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -60.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.
ARRY
-60.54%
6.08%
-51.21%
-56.78%
N/A
N/A
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| ARRY | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -1.04 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 45.05% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 74.39% | 12.19% |
| Макс. просадка | -88.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -87.01% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ARRY и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARRY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARRY и VOO
ARRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRY Array Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ARRY и VOO
Максимальная просадка ARRY за все время составила -88.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и VOO
Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 37.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.