PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARR с AGNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARR с AGNCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp (AGNCL).

Доходность

Сравнение доходности ARR и AGNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp (AGNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARR и AGNCL

2026 (YTD)2025202420232022
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%13.17%-15.43%-15.65%
AGNCL
AGNC Investment Corp		-0.17%3.69%29.17%7.78%-5.92%

Фундаментальные показатели

EPS

ARR:

$0.69

AGNCL:

$1.58

Коэффициент P/E

ARR:

24.63

AGNCL:

15.32

Коэффициент PEG

ARR:

0.09

AGNCL:

0.04

Коэффициент P/S

ARR:

5.13

AGNCL:

13.33

Общая выручка (12 мес.)

ARR:

$309.93M

AGNCL:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARR:

$474.06M

AGNCL:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

ARR:

$234.67M

AGNCL:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, ARR показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у AGNCL с доходностью -0.17%.

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%

AGNCL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.68%
1 год
2.63%
3 года*
12.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

AGNC Investment Corp

Часто сравнивают с ARR:
ARR с AGNCARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICI
Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с AGNCAGNCL с TRMDAGNCL с ZROZAGNCL с SPYD

Доходность на риск

ARR vs. AGNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARR c AGNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) и AGNC Investment Corp (AGNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARRAGNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.27

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.46

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.24

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

1.22

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARR vs. AGNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AGNCL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARR и AGNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARRAGNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.27

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.63

-0.75

Корреляция

Корреляция между ARR и AGNCL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARR и AGNCL

Дивидендная доходность ARR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, что больше доходности AGNCL в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%
AGNCL
AGNC Investment Corp		8.00%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARR и AGNCL

Максимальная просадка ARR за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки AGNCL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARR и AGNCL.

Загрузка...

Показатели просадок

ARRAGNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-19.72%

-60.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.79%

-9.33%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-2.07%

-60.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.85%

-3.19%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

1.90%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ARR и AGNCL

ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с AGNC Investment Corp (AGNCL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARRAGNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

2.40%

+9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

4.70%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

9.93%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

14.24%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

14.24%

+19.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARR и AGNCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ARMOUR Residential REIT, Inc. и AGNC Investment Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
160.83M
1.26B
(ARR) Общая выручка
(AGNCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию