PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCL с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGNCL с ZROZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp (AGNCL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AGNCL и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp (AGNCL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCL и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022
AGNCL
AGNC Investment Corp		-0.17%3.69%29.17%7.78%-5.92%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-10.66%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCL показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.

AGNCL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.68%
1 год
2.63%
3 года*
12.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с AGNCL:
AGNCL с AGNCAGNCL с ARRAGNCL с TRMDAGNCL с SPYD
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Доходность на риск

AGNCL vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCL
Ранг доходности на риск AGNCL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCL c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCLZROZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

-0.41

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.45

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.40

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

-0.69

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCL vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCL и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCLZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.41

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.54

Корреляция

Корреляция между AGNCL и ZROZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCL и ZROZ

Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности ZROZ в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCL
AGNC Investment Corp		8.00%7.83%7.51%8.96%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Просадки

Сравнение просадок AGNCL и ZROZ

Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и ZROZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCLZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-62.93%

+43.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-15.63%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-59.62%

+57.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-23.67%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

9.01%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCL и ZROZ

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 2.40%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCLZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.80%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.70%

10.82%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

19.08%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

23.90%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

22.08%

-7.84%