Сравнение AGNCL с ZROZ
AGNCL (AGNC Investment Corp) is a stock, while ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Over the past 3 years, AGNCL returned 13.59%/yr vs -7.14%/yr for ZROZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCL и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCL показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -0.75%.
AGNCL
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -4.00%
Сравнение доходности по годам AGNCL и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 3.25% | 3.69% | 29.17% | 7.78% | -5.92% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -0.75% | -1.84% | -16.18% | 1.19% | -10.66% |
Correlation
The correlation between AGNCL and ZROZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCL vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
AGNCL
ZROZ
Сравнение AGNCL c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp (AGNCL) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCL | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.11 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 0.24 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCL | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.09 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.09 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AGNCL и ZROZ
Максимальная просадка AGNCL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCL и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCL | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -62.93% | +43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -14.02% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -28.62% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -59.80% | +59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -24.05% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 6.15% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCL и ZROZ
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp (AGNCL) составляет 1.91%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AGNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCL | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.37% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 10.54% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.97% | 16.25% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 23.89% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 22.05% | -8.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCL и ZROZ
Дивидендная доходность AGNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности ZROZ в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCL AGNC Investment Corp | 7.73% | 7.83% | 7.51% | 8.96% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.13% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
AGNCL and ZROZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZROZ has higher volatility (4.37%) compared to AGNCL (1.91%). In terms of maximum drawdown, AGNCL dropped -19.72% vs ZROZ's -62.93%.
AGNCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCL и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор