PortfoliosLab logo
Сравнение ARQT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARQT и SPY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ARQT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
42.32%
6.61%
ARQT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARQT:

3.35

SPY:

2.05

Коэф-т Сортино

ARQT:

3.61

SPY:

2.73

Коэф-т Омега

ARQT:

1.42

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

ARQT:

3.04

SPY:

3.07

Коэф-т Мартина

ARQT:

12.93

SPY:

13.22

Индекс Язвы

ARQT:

21.43%

SPY:

1.95%

Дневная вол-ть

ARQT:

82.72%

SPY:

12.57%

Макс. просадка

ARQT:

-95.02%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARQT:

-58.71%

SPY:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%.


ARQT

С начала года

9.62%

1 месяц

21.38%

6 месяцев

55.66%

1 год

277.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.58%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

5.70%

1 год

25.99%

5 лет

14.36%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arcutis Biotherapeutics, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARQT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARQT
Ранг риск-скорректированной доходности ARQT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARQT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARQT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARQT, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.352.05
Коэффициент Сортино ARQT, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.612.73
Коэффициент Омега ARQT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.38
Коэффициент Кальмара ARQT, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.043.07
Коэффициент Мартина ARQT, с текущим значением в 12.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0012.9313.22
ARQT
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.35
2.05
ARQT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и SPY

ARQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARQT и SPY

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-58.71%
-2.69%
ARQT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и SPY

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
21.44%
4.49%
ARQT
SPY

Пользовательские портфели с ARQT или SPY


ADMA
APP
ARQT
CVNA
INOD
LBPH
MSTR
SMMT
SMR
WULF
TSM
NVDA
GOOGL
AMZN
MELI
MSFT
IWF
DOW
MCHP
ASTR
SPY
VTI
VEU
IJS
GM
META
CRM
DIA
DJIA
CBRE
BND
MA
AAPL
1 / 163

Последние обсуждения