PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARQT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARQT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARQT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-17.01%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%29.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ARQT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-17.01%
6 месяцев
21.96%
1 год
60.88%
3 года*
29.88%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с ADMAARQT с SMMTARQT с PANWARQT с DELLARQT с SARQT с CAMT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARQT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.53

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

7.27

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.96

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.70

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между ARQT и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и SPY

ARQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARQT и SPY

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARQTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-55.19%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.99%

-12.05%

-19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.71%

-24.50%

-70.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.83%

-5.53%

-29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.46%

-9.09%

-41.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

2.54%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и SPY

Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARQTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

5.35%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.81%

9.50%

+34.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

19.06%

+41.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.95%

17.06%

+54.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.53%

17.92%

+59.61%