Сравнение ARQT с S
ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. ARQT operates in Biotechnology (Healthcare), while S operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ARQT returned 36.87%/yr vs 8.98%/yr for S. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQT и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQT показывает доходность -24.41%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 10.20%.
ARQT
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- 65.41%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
S
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- -8.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARQT и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -24.41% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -24.00% |
S SentinelOne, Inc. | 10.20% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
Correlation
The correlation between ARQT and S is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ARQT:
$2.84B
S:
$5.57B
ARQT:
-$0.02
S:
-$0.95
ARQT:
6.93
S:
5.26
ARQT:
14.97
S:
3.87
ARQT:
$415.62M
S:
$1.05B
ARQT:
$377.98M
S:
$776.52M
ARQT:
$12.21M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQT vs. S — Ранг доходности на риск
ARQT
S
Сравнение ARQT c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARQT | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.20 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.39 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARQT | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.17 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.27 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ARQT и S
Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQT | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -84.35% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -39.64% | +2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.24% | -60.20% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -78.34% | +37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.15% | -66.25% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.76% | 20.70% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQT и S
Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 20.40% по сравнению с SentinelOne, Inc. (S) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQT | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 17.46% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.80% | 38.40% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.61% | 47.35% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.79% | 63.82% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.97% | 63.82% | +13.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQT и S
Ни ARQT, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQT и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARQT и S
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARQT and S have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (20.40%) compared to S (17.46%). In terms of maximum drawdown, ARQT dropped -95.02% vs S's -84.35%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQT и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор