Сравнение ARQT с ADMA
ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARQT returned -0.01%/yr vs 38.29%/yr for ADMA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQT и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQT показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.30%.
ARQT
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 31.21%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 91.00%
- 3 года*
- 46.08%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- -52.30%
- 6 месяцев
- -55.48%
- 1 год
- -51.26%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 38.29%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение доходности по годам ARQT и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -5.75% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.30% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -52.21% |
Correlation
The correlation between ARQT and ADMA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ARQT and ADMA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARQT:
$3.54B
ADMA:
$2.09B
ARQT:
-$0.02
ADMA:
$0.68
ARQT:
8.64
ADMA:
4.17
ARQT:
18.67
ADMA:
5.35
ARQT:
$415.62M
ADMA:
$509.86M
ARQT:
$377.98M
ADMA:
$312.42M
ARQT:
$12.21M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQT vs. ADMA — Ранг доходности на риск
ARQT
ADMA
Сравнение ARQT c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQT | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.82 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | -1.62 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQT и ADMA
Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -91.28% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -62.71% | +25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.24% | -68.99% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.28% | -68.99% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -64.50% | +38.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.98% | -53.07% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 31.64% | -15.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQT и ADMA
Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что ARQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 9.84% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.03% | 45.53% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.99% | 54.14% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 59.49% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 69.06% | +7.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQT и ADMA
Ни ARQT, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQT и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARQT и ADMA
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
ARQT and ADMA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARQT has higher volatility (11.44%) compared to ADMA (9.84%). In terms of maximum drawdown, ARQT dropped -95.02% vs ADMA's -91.28%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQT и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор