Сравнение ARQT с AGIO
ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) and AGIO (Agios Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ARQT returned 1.62%/yr vs -7.13%/yr for AGIO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARQT и AGIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARQT показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у AGIO с доходностью 42.25%.
ARQT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- -4.48%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
AGIO
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 21.61%
- 6 месяцев
- 39.28%
- С начала года
- 42.25%
- 1 год
- -3.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- -7.13%
- 10 лет*
- -0.74%
Сравнение доходности по годам ARQT и AGIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -4.48% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 42.25% | -17.16% | 47.55% | -20.69% | -14.57% | -24.14% | -16.75% |
Correlation
The correlation between ARQT and AGIO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ARQT:
$3.47B
AGIO:
$2.30B
ARQT:
-$0.02
AGIO:
-$7.23
ARQT:
8.85
AGIO:
34.25
ARQT:
18.92
AGIO:
2.05
ARQT:
$415.62M
AGIO:
$66.05M
ARQT:
$377.98M
AGIO:
$59.47M
ARQT:
$12.21M
AGIO:
-$443.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARQT vs. AGIO — Ранг доходности на риск
ARQT
AGIO
Сравнение ARQT c AGIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARQT | AGIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | -0.06 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.11 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARQT и AGIO
Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки AGIO в -87.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и AGIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARQT | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -87.36% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -50.89% | +13.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.13% | -63.76% | -19.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.17% | -69.93% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -71.32% | +46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.76% | -58.95% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 29.21% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARQT и AGIO
Текущая волатильность для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) составляет 11.08%, в то время как у Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что ARQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARQT | AGIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 19.19% | -8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.09% | 44.39% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.45% | 76.79% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.80% | 59.48% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.54% | 56.90% | +19.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARQT и AGIO
Ни ARQT, ни AGIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARQT и AGIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и Agios Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARQT and AGIO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIO has higher volatility (19.19%) compared to ARQT (11.08%). In terms of maximum drawdown, ARQT dropped -95.02% vs AGIO's -87.36%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARQT и AGIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор