PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARQT с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARQT с QCOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. ARQT operates in Biotechnology (Healthcare), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ARQT returned -4.14%/yr vs 15.61%/yr for QCOM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARQT и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARQT показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 47.10%.

ARQT

1 день
2.69%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-26.48%
6 месяцев
-28.74%
1 год
60.89%
3 года*
37.57%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
—

QCOM

1 день
3.81%
1 месяц
48.48%
С начала года
47.10%
6 месяцев
44.46%
1 год
71.79%
3 года*
31.99%
5 лет*
15.61%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARQT и QCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		-26.48%108.47%331.27%-78.18%-28.64%-26.27%29.04%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		47.10%13.84%8.31%35.07%-38.58%22.25%83.14%

Correlation

The correlation between ARQT and QCOM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARQT:

$2.76B

QCOM:

$268.01B

EPS

ARQT:

-$0.02

QCOM:

$9.11

Коэффициент P/S

ARQT:

6.74

QCOM:

6.12

Коэффициент P/B

ARQT:

14.56

QCOM:

9.83

Общая выручка (12 мес.)

ARQT:

$415.62M

QCOM:

$44.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARQT:

$377.98M

QCOM:

$24.38B

EBITDA (12 мес.)

ARQT:

$12.21M

QCOM:

$12.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arcutis Biotherapeutics, Inc.

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с ARQT:
ARQT с AGIOARQT с ADMAARQT с SMMTARQT с PANWARQT с DELLARQT с CAMTARQT с S
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

ARQT vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARQT
Ранг доходности на риск ARQT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARQT c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARQTQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.57

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.31

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.18

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

4.92

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARQT vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARQT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARQT и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARQTQCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.39

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.43

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ARQT и QCOM

Максимальная просадка ARQT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARQT и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARQTQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.02%

-86.75%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-33.13%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.24%

-44.23%

-39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.67%

-44.29%

-49.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.27%

-0.40%

-41.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.15%

-32.89%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

14.65%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ARQT и QCOM

Текущая волатильность для Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) составляет 20.15%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что ARQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARQTQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.15%

28.47%

-8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.79%

38.80%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

45.89%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.79%

40.55%

+31.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.98%

38.95%

+38.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARQT и QCOM

ARQT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARQT
Arcutis Biotherapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		1.42%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARQT и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcutis Biotherapeutics, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
105.40M
10.60B
(ARQT) Общая выручка
(QCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARQT и QCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcutis Biotherapeutics, Inc. и QUALCOMM Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
90.7%
53.8%
Активы портфеля
ARQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

ARQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

ARQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.

Часто задаваемые вопросы

ARQT and QCOM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCOM has higher volatility (28.47%) compared to ARQT (20.15%). In terms of maximum drawdown, ARQT dropped -95.02% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARQT и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор