PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARP с RHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX).

ARP и RHRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. RHRX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ARP и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и RHRX

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.13%18.33%13.79%3.66%-0.57%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		4.26%16.70%22.21%10.28%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у RHRX с доходностью 4.26%.

ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.08%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.89%
1 год
29.68%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с SPYARP с EIPXARP с LALTARP с DOGG
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с ONOFRHRX с TRTYRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с QQWZ

Сравнение комиссий ARP и RHRX

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии RHRX в 1.36%.

ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
RHRX
RH Tactical Rotation ETF

Доходность на риск

ARP vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPRHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.56

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.32

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.34

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

12.41

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и RHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.35

+0.87

Корреляция

Корреляция между ARP и RHRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и RHRX

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARP и RHRX

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и RHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARPRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-25.33%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-12.82%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-2.27%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-9.28%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.42%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и RHRX

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с RH Tactical Rotation ETF (RHRX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARPRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.70%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

9.95%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

19.13%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

19.18%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

19.18%

-9.03%