Сравнение ARP с GMOM
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 13.06%/yr vs 11.17%/yr for GMOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности ARP и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARP показывает доходность 8.06%, а GMOM немного выше – 8.26%.
ARP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам ARP и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 8.06% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.26% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -0.34% |
Correlation
The correlation between ARP and GMOM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between ARP and GMOM shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. GMOM — Ранг доходности на риск
ARP
GMOM
Сравнение ARP c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.41 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 7.52 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и GMOM
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -25.03% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -9.57% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -13.73% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -4.98% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -7.79% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.06% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и GMOM
Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.75% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 11.94% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 14.58% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.48% | 14.45% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 12.92% | -2.44% |
Сравнение комиссий ARP и GMOM
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и GMOM
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности GMOM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.05% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.51% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and GMOM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARP has higher volatility (4.65%) compared to GMOM (3.75%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs GMOM's -25.03%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.06% vs 11.17% for GMOM. On fees, GMOM is cheaper at 0.96% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.06% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOM is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 1.51% for GMOM.
ARP is categorized as Tactical Allocation, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: PMV and Cambria. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.96% for GMOM.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARP и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор