PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARP с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARP и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARP и GMOM


2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
5.13%18.33%13.79%3.66%-0.57%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.


ARP

1 день
1.18%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.13%
6 месяцев
9.49%
1 год
22.15%
3 года*
13.53%
5 лет*
10 лет*

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Cambria Global Momentum ETF

Сравнение комиссий ARP и GMOM

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GMOM в 0.96%.


Доходность на риск

ARP vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARP
Ранг доходности на риск ARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 7979
Ранг коэф-та Мартина

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARPGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.81

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.74

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

11.60

-2.28

ARP vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARPGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.48

+0.74

Корреляция

Корреляция между ARP и GMOM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и GMOM

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности GMOM в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF
6.22%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок ARP и GMOM

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


ARPGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-25.03%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-10.54%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.18%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-7.89%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.49%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и GMOM

Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARPGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.95%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.87%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.80%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

14.51%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

12.76%

-2.61%