PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. ARP is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 31.09%/yr for GLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности ARP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%1.73%

Correlation

The correlation between ARP and GLD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between ARP and GLD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARP и GLD

Секторы
ARP
GLD

Финансовые услуги

22.7%

-

Промышленность

16.9%

-

Технологии

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

ARP
22.7%
GLD

-

Промышленность

ARP
16.9%
GLD

-

Технологии

ARP
14.6%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
GLD

-

Здравоохранение

ARP
8.1%
GLD

-

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
GLD

-

Энергетика

ARP
5.5%
GLD

-

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
GLD

-

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
GLD

-

Недвижимость

ARP
2.7%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ARP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.21

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.60

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.24

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.68

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

4.15

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.21

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.60

+0.76

Просадки

Сравнение просадок ARP и GLD

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-45.56%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-19.21%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-19.21%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-17.75%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-16.16%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.73%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и GLD

Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.51%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

23.16%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

26.61%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

18.00%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

15.95%

-5.89%

Сравнение комиссий ARP и GLD

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и GLD

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARP and GLD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs GLD's -45.56%.

On 3-year performance, GLD leads with 31.09% vs 15.46% for ARP. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLD has performed better with a 31.09% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.00% for GLD.

ARP is categorized as Tactical Allocation, while GLD is Gold. They also come from different issuers: PMV and State Street. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.40% for GLD.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор