Сравнение ARP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Gold Shares (GLD).
ARP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 3.90% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | 1.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
ARP
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и GLD
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ARP vs. GLD — Ранг доходности на риск
ARP
GLD
Сравнение ARP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.79 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.21 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.68 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.90 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.62 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между ARP и GLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и GLD
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.29% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и GLD
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -45.56% | +35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -19.21% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -13.23% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -16.17% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 5.20% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и GLD
Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 7.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 11.06% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 24.30% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 27.80% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 17.74% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 15.87% | -5.74% |