Сравнение ARP с ESBG
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ARP charges 1.42%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности ARP и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.13%.
ARP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.77%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 11.60% | 3.46% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.13% | 5.72% |
Correlation
The correlation between ARP and ESBG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. ESBG — Ранг доходности на риск
ARP
ESBG
Сравнение ARP c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ARP и ESBG
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -18.84% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -10.85% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -6.24% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 25.27% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 25.27% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 25.27% | -15.21% |
Сравнение комиссий ARP и ESBG
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и ESBG
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности ESBG в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.86% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.58% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and ESBG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.58% for ESBG.
They also come from different issuers: PMV and First Trust. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для ARP и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор