PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ARP is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.46%/yr vs 13.75%/yr for CLSM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности ARP и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и CLSM

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%0.17%

Correlation

The correlation between ARP and CLSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.66

The correlation between ARP and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и CLSM

Секторы
ARP
CLSM

Финансовые услуги

22.7%
0.1%

Промышленность

16.9%
1.0%

Технологии

14.6%
51.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
4.4%

Здравоохранение

8.1%
1.4%

Сырьевые материалы

7.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
34.8%

Энергетика

5.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.5%

Коммунальные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

2.7%
0.0%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
CLSM
0.1%

Промышленность

ARP
16.9%
CLSM
1.0%

Технологии

ARP
14.6%
CLSM
51.8%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

ARP
8.1%
CLSM
1.4%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
CLSM
0.4%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
CLSM
34.8%

Энергетика

ARP
5.5%
CLSM
0.2%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
CLSM
5.5%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
CLSM
0.5%

Недвижимость

ARP
2.7%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с MOODCLSM с THIR

Доходность на риск

ARP vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.71

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.58

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.04

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

16.72

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.35

+1.01

Просадки

Сравнение просадок ARP и CLSM

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-27.77%

+17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-8.50%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-14.60%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.38%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-16.49%

+14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и CLSM

Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 2.95%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.58%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.54%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

12.70%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

12.47%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

12.47%

-2.41%

Сравнение комиссий ARP и CLSM

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и CLSM

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%

Часто задаваемые вопросы

ARP and CLSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs CLSM's -27.77%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 13.75% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 13.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: PMV and Cabana. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор