Сравнение ARP с CLSM
ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. ARP is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past 3 years, ARP returned 13.14%/yr vs 13.11%/yr for CLSM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности ARP и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.97%.
ARP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARP и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.82% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.97% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -0.02% |
Correlation
The correlation between ARP and CLSM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between ARP and CLSM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARP vs. CLSM — Ранг доходности на риск
ARP
CLSM
Сравнение ARP c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARP | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.22 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 12.49 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARP и CLSM
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARP | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -27.77% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -8.50% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.13% | -14.60% | +4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.09% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -16.33% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.18% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и CLSM
Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 5.66%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARP | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.46% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.06% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 13.92% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 12.70% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 12.70% | -2.30% |
Сравнение комиссий ARP и CLSM
ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и CLSM
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
ARP and CLSM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (6.46%) compared to ARP (5.66%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs CLSM's -27.77%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.14% vs 13.11% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.14% return vs 13.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 0.77% for CLSM.
They also come from different issuers: PMV and Cabana. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 0.82% for CLSM.
CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARP и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор