Сравнение ARP с AGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX).
ARP и AGOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ARP и AGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARP и AGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.13% | 18.33% | 13.79% | 3.66% | -0.57% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ARP показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у AGOX с доходностью -5.64%.
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARP и AGOX
ARP берет комиссию в 1.42%, что меньше комиссии AGOX в 1.69%.
Доходность на риск
ARP vs. AGOX — Ранг доходности на риск
ARP
AGOX
Сравнение ARP c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARP | AGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.64 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.08 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 0.90 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 3.26 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARP | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.64 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.25 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между ARP и AGOX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARP и AGOX
Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности AGOX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% | 0.00% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок ARP и AGOX
Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и AGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARP | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.13% | -26.93% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -15.32% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -11.44% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -8.38% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.22% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARP и AGOX
Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 6.89%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARP | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 7.27% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.47% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 22.33% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 19.26% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 19.26% | -9.11% |