PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARP с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARP с AGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ARP returned 15.26%/yr vs 18.41%/yr for AGOX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARP charges 1.42%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности ARP и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARP показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.85%.

ARP

1 день
-0.60%
1 месяц
1.45%
С начала года
10.93%
6 месяцев
11.56%
1 год
26.83%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARP и AGOX

2026 (YTD)2025202420232022
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		10.93%18.33%13.79%3.66%-0.57%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%0.57%

Correlation

The correlation between ARP and AGOX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.56

The correlation between ARP and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARP и AGOX

Секторы
ARP
AGOX

Финансовые услуги

22.7%
4.8%

Промышленность

16.9%
9.6%

Технологии

14.6%
50.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
6.2%

Здравоохранение

8.1%
9.2%

Сырьевые материалы

7.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.8%

Энергетика

5.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Недвижимость

2.7%
0.7%

Финансовые услуги

ARP
22.7%
AGOX
4.8%

Промышленность

ARP
16.9%
AGOX
9.6%

Технологии

ARP
14.6%
AGOX
50.1%

Потребительский циклический сектор

ARP
8.5%
AGOX
6.2%

Здравоохранение

ARP
8.1%
AGOX
9.2%

Сырьевые материалы

ARP
7.8%
AGOX
3.2%

Потребительский защитный сектор

ARP
5.5%
AGOX
2.8%

Энергетика

ARP
5.5%
AGOX
1.8%

Коммуникационные услуги

ARP
4.3%
AGOX
9.6%

Коммунальные услуги

ARP
3.4%
AGOX
2.1%

Недвижимость

ARP
2.7%
AGOX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

ARP vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARP c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARPAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.47

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.27

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.76

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

6.44

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARP vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARP на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AGOX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARP и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARPAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.47

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.51

+0.82

Просадки

Сравнение просадок ARP и AGOX

Максимальная просадка ARP за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARP и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARPAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-26.93%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-15.32%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-21.15%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.77%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-8.17%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.19%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ARP и AGOX

Текущая волатильность для Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) составляет 2.94%, в то время как у Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что ARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARPAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

6.21%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

15.91%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

18.35%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

19.67%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.06%

19.67%

-9.61%

Сравнение комиссий ARP и AGOX

ARP берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARP и AGOX

Дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности AGOX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.89%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARP and AGOX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to ARP (2.94%). In terms of maximum drawdown, ARP dropped -10.13% vs AGOX's -26.93%.

On 3-year performance, AGOX leads with 18.41% vs 15.26% for ARP. On fees, AGOX is cheaper at 1.33% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGOX has performed better with a 18.41% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGOX is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 2.65% for AGOX.

They also come from different issuers: PMV and Adaptive Funds. Their fees differ too: 1.42% for ARP and 1.33% for AGOX.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARP и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор