Сравнение AGOX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AGOX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или AOA.
Основные характеристики
| AGOX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.79% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 18.97% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.15% | 4.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 15.77% | 10.09% |
| Макс. просадка | -27.73% | -28.38% |
| Текущая просадка | -4.70% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между AGOX и AOA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и AOA
С начала года, AGOX показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 13.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и AOA
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGOX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и AOA
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AOA в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 0.23% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.07% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и AOA
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.73%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и AOA
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.