PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGOX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOX с AOA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

AGOX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или AOA.

Корреляция

Корреляция между AGOX и AOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGOX:

0.44

AOA:

0.62

Коэф-т Сортино

AGOX:

0.79

AOA:

1.01

Коэф-т Омега

AGOX:

1.10

AOA:

1.14

Коэф-т Кальмара

AGOX:

0.50

AOA:

0.71

Коэф-т Мартина

AGOX:

1.47

AOA:

3.16

Индекс Язвы

AGOX:

7.20%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

AGOX:

25.81%

AOA:

13.94%

Макс. просадка

AGOX:

-27.72%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

AGOX:

-8.85%

AOA:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 1.65%.

AGOX

С начала года

-1.30%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

-5.54%

1 год

11.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

1.65%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-0.50%

1 год

8.56%

5 лет

10.81%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGOX и AOA

AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGOX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг риск-скорректированной доходности AGOX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGOX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и AOA

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AOA в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		4.00%3.94%0.27%0.20%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.28%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок AGOX и AOA

Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и AOA

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...