Сравнение AGOX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AGOX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGOX или AOA.
Корреляция
Корреляция между AGOX и AOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и AOA
Основные характеристики
AGOX:
0.39
AOA:
0.67
AGOX:
0.76
AOA:
1.03
AGOX:
1.10
AOA:
1.15
AGOX:
0.47
AOA:
0.73
AGOX:
1.43
AOA:
3.34
AGOX:
6.96%
AOA:
2.81%
AGOX:
25.55%
AOA:
14.04%
AGOX:
-27.72%
AOA:
-28.38%
AGOX:
-11.30%
AOA:
-4.54%
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.30%.
AGOX
-3.95%
2.30%
-5.41%
10.24%
N/A
N/A
AOA
-0.30%
-1.36%
-0.79%
9.96%
10.97%
7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и AOA
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AGOX и AOA
AGOX
AOA
Сравнение AGOX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и AOA
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности AOA в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 4.11% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.33% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и AOA
Максимальная просадка AGOX за все время составила -27.72%, примерно равная максимальной просадке AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и AOA
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.