Сравнение AGOX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
AGOX и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -4.45% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.73% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.73%.
AGOX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и AOA
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
AGOX vs. AOA — Ранг доходности на риск
AGOX
AOA
Сравнение AGOX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.30 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.90 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.93 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 8.48 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.30 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и AOA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и AOA
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AOA в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.38% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.26% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и AOA
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -28.38% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -8.20% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -5.31% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.08% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.18% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и AOA
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.20% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 8.33% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 13.87% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.91% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.51% | +5.75% |