Сравнение AROW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Financial Corporation (AROW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AROW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 9.21% | 13.95% | 7.15% | -10.78% | 2.33% | 24.98% | -15.58% | 25.41% | -0.08% | -11.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AROW показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.14% соответственно.
AROW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.60%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROW vs. VOO — Ранг доходности на риск
AROW
VOO
Сравнение AROW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.53 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.55 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 7.31 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между AROW и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROW и VOO
Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 3.41% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AROW и VOO
Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -33.99% | -33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -11.98% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -24.52% | -26.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -33.99% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -5.55% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -3.72% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.55% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROW и VOO
Arrow Financial Corporation (AROW) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 5.34% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 9.47% | +10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 18.11% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 16.82% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 17.99% | +14.25% |