Сравнение AROW с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Financial Corporation (AROW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AROW и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROW и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 9.21% | 13.95% | 7.15% | -10.78% | 2.33% | 24.98% | -15.58% | 25.41% | -0.08% | -11.10% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AROW показывает доходность 9.21%, а SMH немного ниже – 8.84%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 8.60% против 31.58% соответственно.
AROW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.60%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROW vs. SMH — Ранг доходности на риск
AROW
SMH
Сравнение AROW c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROW | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.32 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.92 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.39 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 19.22 | -12.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.32 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.76 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AROW и SMH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROW и SMH
Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 3.41% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок AROW и SMH
Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -84.96% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.95% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -45.30% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -45.30% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -8.02% | +3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -41.35% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.47% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROW и SMH
Текущая волатильность для Arrow Financial Corporation (AROW) составляет 6.42%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что AROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 11.74% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 24.02% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 36.88% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 34.68% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.29% | -0.05% |