PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROW с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Financial Corporation (AROW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AROW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Financial Corporation (AROW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROW
Arrow Financial Corporation		9.21%13.95%7.15%-10.78%2.33%24.98%-15.58%25.41%-0.08%-11.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AROW показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.06% соответственно.

AROW

1 день
1.28%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.21%
6 месяцев
24.29%
1 год
34.17%
3 года*
17.07%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.60%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AROW:
AROW с VOOAROW с SMHAROW с MSCIAROW с MAINAROW с MCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AROW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROW
Ранг доходности на риск AROW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.96

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.49

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.53

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.27

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROW на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.96

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между AROW и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROW и SPY

Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROW
Arrow Financial Corporation		3.41%3.63%3.80%3.78%3.12%2.89%3.40%2.69%3.12%2.88%2.42%3.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AROW и SPY

Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AROWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-55.19%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.05%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.54%

-24.50%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.54%

-33.72%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-5.53%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-9.09%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.54%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AROW и SPY

Arrow Financial Corporation (AROW) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.35%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

9.50%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.53%

19.06%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.77%

17.06%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

17.92%

+14.32%