PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AROW с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Financial Corporation (AROW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AROW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Financial Corporation (AROW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AROW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROW
Arrow Financial Corporation		9.62%13.95%7.15%-10.78%2.33%24.98%-15.58%25.41%-0.08%-11.10%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AROW показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.69% против 14.11% соответственно.

AROW

1 день
0.38%
1 месяц
0.53%
С начала года
9.62%
6 месяцев
25.90%
1 год
44.68%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.69%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AROW:
AROW с VOOAROW с SMHAROW с MSCIAROW с MAINAROW с MCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AROW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROW
Ранг доходности на риск AROW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROW: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.45

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.51

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

7.11

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROW на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между AROW и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROW и SPY

Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROW
Arrow Financial Corporation		3.40%3.63%3.80%3.78%3.12%2.89%3.40%2.69%3.12%2.88%2.42%3.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AROW и SPY

Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AROWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-55.19%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.88%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.54%

-24.50%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.54%

-33.72%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-5.44%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-9.09%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.57%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AROW и SPY

Arrow Financial Corporation (AROW) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AROWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

5.28%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

9.49%

+10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

19.06%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.76%

17.05%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.23%

17.92%

+14.31%