Сравнение AROW с MSCI
AROW (Arrow Financial Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AROW in Banks - Regional, MSCI in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, AROW returned 9.83%/yr vs 23.71%/yr for MSCI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AROW и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROW показывает доходность 32.95%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 9.83% против 23.71% соответственно.
AROW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 32.95%
- 6 месяцев
- 32.65%
- 1 год
- 59.93%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.83%
MSCI
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- -0.55%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 23.71%
Сравнение доходности по годам AROW и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 32.95% | 13.95% | 7.15% | -10.78% | 2.33% | 24.98% | -15.58% | 25.41% | -0.08% | -11.10% |
MSCI MSCI Inc. | -2.56% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between AROW and MSCI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AROW:
$673.34M
MSCI:
$40.73B
AROW:
$3.11
MSCI:
$17.28
AROW:
13.20
MSCI:
32.11
AROW:
5.48
MSCI:
1.99
AROW:
2.83
MSCI:
13.08
AROW:
$238.17M
MSCI:
$3.24B
AROW:
$124.15M
MSCI:
$2.68B
AROW:
$50.82M
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROW vs. MSCI — Ранг доходности на риск
AROW
MSCI
Сравнение AROW c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AROW | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.03 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -0.08 | +13.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AROW и MSCI
Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROW | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -69.06% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -18.07% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -25.99% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -43.74% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -43.74% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.82% | +13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -13.07% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 7.18% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROW и MSCI
Текущая волатильность для Arrow Financial Corporation (AROW) составляет 8.19%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AROW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROW | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 9.82% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 21.90% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 29.17% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 30.83% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 31.22% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROW и MSCI
Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MSCI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 2.87% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROW и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Financial Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROW и MSCI
AROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 53.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
AROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 640.00K при выручке в 53.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
AROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 53.79M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
AROW and MSCI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSCI has higher volatility (9.82%) compared to AROW (8.19%). In terms of maximum drawdown, AROW dropped -67.11% vs MSCI's -69.06%.
AROW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROW и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор