Сравнение AROW с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow Financial Corporation (AROW) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности AROW и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AROW и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 9.21% | 13.95% | 7.15% | -10.78% | 2.33% | 24.98% | -15.58% | 25.41% | -0.08% | -11.10% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
AROW:
$558.04M
MSCI:
$41.50B
AROW:
$2.67
MSCI:
$15.54
AROW:
12.73
MSCI:
34.55
AROW:
5.29
MSCI:
2.14
AROW:
2.66
MSCI:
13.25
AROW:
$210.15M
MSCI:
$3.13B
AROW:
$115.76M
MSCI:
$2.58B
AROW:
$43.23M
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, AROW показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.60% против 23.16% соответственно.
AROW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 24.29%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 8.60%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROW vs. MSCI — Ранг доходности на риск
AROW
MSCI
Сравнение AROW c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AROW | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.14 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.02 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.21 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -0.58 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AROW | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.14 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AROW и MSCI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROW и MSCI
Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности MSCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 3.41% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок AROW и MSCI
Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AROW | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -69.06% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -18.07% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -43.74% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -43.74% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -16.53% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -13.12% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 6.54% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROW и MSCI
Arrow Financial Corporation (AROW) и MSCI Inc. (MSCI) имеют волатильность 6.42% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AROW | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 21.10% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 30.05% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 30.53% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 31.03% | +1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROW и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Financial Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROW и MSCI
AROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 30.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
AROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 474.00K при выручке в 30.45M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
AROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.01M при выручке в 30.45M, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.