Сравнение AROW с MCO
AROW (Arrow Financial Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AROW in Banks - Regional, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, AROW returned 9.83%/yr vs 18.74%/yr for MCO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AROW и MCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AROW показывает доходность 32.95%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 9.83% против 18.74% соответственно.
AROW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- 32.95%
- 6 месяцев
- 32.65%
- 1 год
- 59.93%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.83%
MCO
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -13.07%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 18.74%
Сравнение доходности по годам AROW и MCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 32.95% | 13.95% | 7.15% | -10.78% | 2.33% | 24.98% | -15.58% | 25.41% | -0.08% | -11.10% |
MCO Moody's Corporation | -11.51% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
Correlation
The correlation between AROW and MCO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
AROW:
$673.34M
MCO:
$79.79B
AROW:
$3.11
MCO:
$13.92
AROW:
13.20
MCO:
32.32
AROW:
5.48
MCO:
4.22
AROW:
2.83
MCO:
10.24
AROW:
1.53
MCO:
26.65
AROW:
$238.17M
MCO:
$7.87B
AROW:
$124.15M
MCO:
$5.49B
AROW:
$50.82M
MCO:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AROW vs. MCO — Ранг доходности на риск
AROW
MCO
Сравнение AROW c MCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AROW | MCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | -0.25 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -0.51 | +13.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AROW и MCO
Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и MCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AROW | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.11% | -78.72% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -23.61% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.91% | -24.65% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.54% | -41.66% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.54% | -42.02% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.22% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -17.76% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 11.40% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AROW и MCO
Arrow Financial Corporation (AROW) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 8.19% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AROW | MCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.86% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 22.55% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.76% | 26.74% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 26.40% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 27.69% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AROW и MCO
Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MCO в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROW Arrow Financial Corporation | 2.87% | 3.63% | 3.80% | 3.78% | 3.12% | 2.89% | 3.40% | 2.69% | 3.12% | 2.88% | 2.42% | 3.63% |
MCO Moody's Corporation | 0.88% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AROW и MCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Financial Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AROW и MCO
AROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 53.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
AROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 640.00K при выручке в 53.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
AROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 53.79M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
Часто задаваемые вопросы
AROW and MCO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AROW has higher volatility (8.19%) compared to MCO (7.86%). In terms of maximum drawdown, AROW dropped -67.11% vs MCO's -78.72%.
AROW currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AROW и MCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор