PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AROW с MCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AROW с MCO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AROW (Arrow Financial Corporation) and MCO (Moody's Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AROW in Banks - Regional, MCO in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, AROW returned 8.62%/yr vs 17.39%/yr for MCO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AROW и MCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Financial Corporation (AROW) и Moody's Corporation (MCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AROW показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у MCO с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции AROW уступали акциям MCO по среднегодовой доходности: 8.62% против 17.39% соответственно.

AROW

1 день
1.49%
1 месяц
2.17%
С начала года
21.32%
6 месяцев
24.61%
1 год
52.95%
3 года*
28.06%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.62%

MCO

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
-11.25%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-6.65%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.06%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AROW и MCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AROW
Arrow Financial Corporation		21.32%13.95%7.15%-10.78%2.33%24.98%-15.58%25.41%-0.08%-11.10%
MCO
Moody's Corporation		-11.25%8.74%22.17%41.52%-27.80%35.57%23.26%71.26%-4.10%58.53%

Correlation

The correlation between AROW and MCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AROW:

$614.46M

MCO:

$80.02B

EPS

AROW:

$3.11

MCO:

$13.92

Коэффициент P/E

AROW:

12.05

MCO:

32.41

Коэффициент PEG

AROW:

5.01

MCO:

4.23

Коэффициент P/S

AROW:

2.59

MCO:

10.27

Коэффициент P/B

AROW:

1.40

MCO:

26.73

Общая выручка (12 мес.)

AROW:

$238.17M

MCO:

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

AROW:

$124.15M

MCO:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

AROW:

$50.82M

MCO:

$3.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow Financial Corporation

Moody's Corporation

Часто сравнивают с AROW:
AROW с VOOAROW с MSCIAROW с SMHAROW с MAINAROW с SPY
Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV

Доходность на риск

AROW vs. MCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AROW
Ранг доходности на риск AROW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AROW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AROW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AROW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AROW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AROW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AROW c MCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Financial Corporation (AROW) и Moody's Corporation (MCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AROWMCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.25

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
-0.17

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.28

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

-0.62

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AROW vs. MCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AROW на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MCO равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AROW и MCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AROWMCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.25

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AROW и MCO

Максимальная просадка AROW за все время составила -67.11%, что меньше максимальной просадки MCO в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AROW и MCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AROWMCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-78.72%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-23.61%

+11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-24.65%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.54%

-41.66%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.54%

-42.02%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.98%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-17.73%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

10.74%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AROW и MCO

Arrow Financial Corporation (AROW) и Moody's Corporation (MCO) имеют волатильность 7.16% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AROWMCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

21.90%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.70%

26.22%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

26.30%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.28%

27.83%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AROW и MCO

Дивидендная доходность AROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MCO в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AROW
Arrow Financial Corporation		3.15%3.63%3.80%3.78%3.12%2.89%3.40%2.69%3.12%2.88%2.42%3.63%
MCO
Moody's Corporation		0.87%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AROW и MCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arrow Financial Corporation и Moody's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
53.79M
2.08B
(AROW) Общая выручка
(MCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AROW и MCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arrow Financial Corporation и Moody's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
74.5%
Активы портфеля
AROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 53.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.

AROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 640.00K при выручке в 53.79M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

MCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.

AROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arrow Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 53.79M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

MCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

AROW and MCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCO has higher volatility (7.35%) compared to AROW (7.16%). In terms of maximum drawdown, AROW dropped -67.11% vs MCO's -78.72%.

AROW currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AROW и MCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор