PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARMK с GEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARMK с GEO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARMK или GEO.

Корреляция

Корреляция между ARMK и GEO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARMK и GEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.10%
158.88%
ARMK
GEO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARMK:

0.12

GEO:

1.54

Коэф-т Сортино

ARMK:

0.39

GEO:

2.80

Коэф-т Омега

ARMK:

1.05

GEO:

1.32

Коэф-т Кальмара

ARMK:

0.13

GEO:

2.15

Коэф-т Мартина

ARMK:

0.38

GEO:

5.78

Индекс Язвы

ARMK:

9.15%

GEO:

17.60%

Дневная вол-ть

ARMK:

28.76%

GEO:

66.13%

Макс. просадка

ARMK:

-72.27%

GEO:

-86.59%

Текущая просадка

ARMK:

-21.42%

GEO:

-15.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARMK:

$8.74B

GEO:

$4.28B

EPS

ARMK:

$1.30

GEO:

$0.22

Коэффициент P/E

ARMK:

25.36

GEO:

136.23

Коэффициент PEG

ARMK:

1.57

GEO:

2.30

Коэффициент P/S

ARMK:

0.50

GEO:

1.77

Коэффициент P/B

ARMK:

2.78

GEO:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

ARMK:

$13.35B

GEO:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARMK:

$1.02B

GEO:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

ARMK:

$957.06M

GEO:

$325.08M

Доходность по периодам

С начала года, ARMK показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у GEO с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции ARMK уступали акциям GEO по среднегодовой доходности: 5.04% против 6.53% соответственно.

ARMK

С начала года

-11.31%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-12.62%

1 год

2.50%

5 лет

14.70%

10 лет

5.04%

GEO

С начала года

7.11%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

96.52%

1 год

98.87%

5 лет

23.20%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARMK и GEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARMK
Ранг риск-скорректированной доходности ARMK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARMK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GEO
Ранг риск-скорректированной доходности GEO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARMK, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARMK: 0.12
GEO: 1.54
Коэффициент Сортино ARMK, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARMK: 0.39
GEO: 2.80
Коэффициент Омега ARMK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARMK: 1.05
GEO: 1.32
Коэффициент Кальмара ARMK, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARMK: 0.13
GEO: 2.15
Коэффициент Мартина ARMK, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARMK: 0.38
GEO: 5.78

Показатель коэффициента Шарпа ARMK на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GEO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARMK и GEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
1.54
ARMK
GEO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARMK и GEO

Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARMK
Aramark		1.21%1.05%1.19%1.06%1.19%1.14%1.01%1.47%0.97%1.09%1.09%1.00%
GEO
The GEO Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.23%20.09%11.56%9.54%7.95%7.24%8.68%5.77%

Просадки

Сравнение просадок ARMK и GEO

Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.42%
-15.22%
ARMK
GEO

Волатильность

Сравнение волатильности ARMK и GEO

Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 16.08%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.08%
17.34%
ARMK
GEO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию