Сравнение ARMK с GEO
ARMK (Aramark) and GEO (The GEO Group, Inc.) are both stocks. ARMK operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GEO operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ARMK returned 9.65%/yr vs 5.19%/yr for GEO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARMK и GEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARMK показывает доходность 46.04%, а GEO немного выше – 46.40%. За последние 10 лет акции ARMK превзошли акции GEO по среднегодовой доходности: 9.65% против 5.19% соответственно.
ARMK
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 19.84%
- С начала года
- 46.04%
- 6 месяцев
- 43.62%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 9.65%
GEO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 27.02%
- С начала года
- 46.40%
- 6 месяцев
- 38.01%
- 1 год
- -12.37%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 31.91%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам ARMK и GEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 46.04% | -0.08% | 34.28% | -4.71% | 13.54% | -3.04% | -10.01% | 51.69% | -31.47% | 20.96% |
GEO The GEO Group, Inc. | 46.40% | -42.39% | 158.36% | -1.10% | 41.29% | -9.92% | -39.13% | -6.80% | -9.35% | 5.08% |
Correlation
The correlation between ARMK and GEO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARMK:
$1.34
GEO:
$1.83
ARMK:
40.00
GEO:
12.92
ARMK:
1.10
GEO:
0.07
ARMK:
0.74
GEO:
1.25
ARMK:
$19.41B
GEO:
$2.63B
ARMK:
$1.25B
GEO:
$1.59B
ARMK:
$1.33B
GEO:
$590.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARMK vs. GEO — Ранг доходности на риск
ARMK
GEO
Сравнение ARMK c GEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aramark (ARMK) и The GEO Group, Inc. (GEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARMK | GEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.24 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.39 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.24 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ARMK и GEO
Максимальная просадка ARMK за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки GEO в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARMK и GEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -86.59% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.15% | -50.82% | +32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -62.49% | +34.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -62.49% | +34.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.27% | -77.82% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -33.24% | +31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -38.93% | +25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 31.47% | -21.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARMK и GEO
Текущая волатильность для Aramark (ARMK) составляет 11.10%, в то время как у The GEO Group, Inc. (GEO) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что ARMK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARMK | GEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 21.67% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 40.73% | -20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 51.56% | -25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.03% | 55.51% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 51.77% | -15.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARMK и GEO
Дивидендная доходность ARMK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как GEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMK Aramark | 0.87% | 1.18% | 1.05% | 1.19% | 1.06% | 1.19% | 1.14% | 1.01% | 1.47% | 0.97% | 1.09% | 1.10% |
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARMK и GEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aramark и The GEO Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARMK и GEO
ARMK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о валовой прибыли в 294.23M при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
GEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 707.70M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
ARMK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила об операционной прибыли в 219.75M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.83M при выручке в 707.70M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ARMK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aramark сообщила о чистой прибыли в 101.95M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
GEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The GEO Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.77M при выручке в 707.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ARMK and GEO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEO has higher volatility (21.67%) compared to ARMK (11.10%). In terms of maximum drawdown, ARMK dropped -72.27% vs GEO's -86.59%.
ARMK currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARMK и GEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор